Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)

Garantías Operativa en Eurex con IBKR a 8/8/2024
Contrato Futuro	Último cierre	Trade a abrir	Margen inicial	Margen mantener	Comisión IBKR I&V	€/punto
DAX 40 FDAX	17.744	Largo 📈	68.204€	34.102€	2€ + 2€	25€/punto
		Corto 📉	81.840€	40.920€
Mini DAX 40 FDXM	17.744	Largo 📈	13.645€	6.822€	0,80€ + 0,80€	5€/punto
		Corto 📉	16.372€	8.186€
Micro DAX 40 FDXS	17.744	Largo 📈	2.728€	1.364€	0,40€ + 0,40€	1€/punto
		Corto 📉	3.274€	1.637€
EURO STOXX 50 FESX	4.687	Largo 📈	7.796€	3.898€	2€ + 2€	10€/punto
		Corto 📉	9.356€	4.678€
Micro EURO STOXX 50 FSXE	4.687,00	Largo 📈	780€	390€	0,40€ + 0,40€	1€/punto (0,50€/0,5p)
		Corto 📉	936€	468€
Buxl (30 años) FGBX	135,140	Largo 📈	14.388€	7.194€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
		Corto 📉	17.265€	8.633€
Bund (10 años) FGBL	134,12	Largo 📈	6.534€	3.267€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
		Corto 📉	7.841€	3.920€
Bobl (5 años) FGBM	117,87	Largo 📈	3.041€	1.521€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
		Corto 📉	3.606€	1.803€
Schatz (2 años) FGBS	106,305	Largo 📈	1.298€	649€	2€ + 2€	1.000€/p (5€/0,005p)
		Corto 📉	1.387€	693€
www.trackrecord.es

Análisis del mercado de índices Eurex: EuroStoxx50 y Dax40. Vistazo con indicador Sistema aplicado y A.T. por Chartismo en Diario a cierre 6 agosto.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
GIF con el futuro del índice Dax40 FDAX en vela diaria con indicador Sistema aplicado vs. vela diaria OHLC a fecha de cierre de ayer martes día 6 de agosto de 2024. Ayer se respetaron los mínimos del lunes día 5 y hoy día 7 de momento está consolidando un rebote que ya veremos en qué queda, pero que es relativamente fácil que vaya a intentar tocar la media relevante que pongo en mis charts de vela diaria, que en el momento de escribir esto, sobre las cuatro de la tarde el día 7 de agosto ronda los 18.100 puntos. Pero vamos, que eso es un decir, un escenario, nada más, hay que estar con el rifle dispuesto por si al final antes de llegar a esa zona, si se llega, o si el Sistema nos dibuja una primera vela de color CIAN volvernos a tener que ponernos del lado corto con toda la posición. Supongo que esa vela de color cian la dibujaremos mañana jueves, es bastante probable.

Futuro Dax40 FDAX CONTINUO con Análisis Técnico en Diario a cierre 6 agosto 2024.
Clicar chart superior para ampliar y ver a tamaño completo
Este chart superior es el futuro del Dax40 FDAX contrato continuo desde el día 2 de enero de 2020 a fecha de cierre de ayer 6 de agosto de 2024, con un ligero vistazo de chartismo y en el que podemos comprobar que estamos en una zona relevante porque estamos tonteando con la directriz que une los cuatro mínimos relevantes que hemos dibujado durante los cuatro últimos años; El 19 de marzo de 2020, el segundo el 4 de octubre de 2022, el tercer toque el 27 de octubre de 2023, ahora (un cuarto toque) que veréis al clicar el chart superior para ver a su tamaño real a pantalla completa, estamos intentando tocar (de momento, y aguantar) la zona de entre los 17.400 y 17.000 puntos. Zona clave a tener muy presente las próximas semanas.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
Y aquí arriba está el GIF del futuro del índice EuroStoxx50 FESX en vela diaria con indicador Sistema aplicado vs. vela diaria OHLC a fecha de cierre de ayer martes día 6 de agosto de 2024, que ya he comentado en el post anterior que ayer no sé muy bien por qué no fui capaz de subir al canal de Telegram Futuros_Eurex y que los GIFs quedasen 'funcionando'. Hoy de momento, al igual que ayer, y como en el caso del Dax40, el EuroStoxx50 está haciendo un rebote de cierta consistencia. Las impresiones son las mismas para ambos índices (y sus subíndices Mini y Micros) y como en el caso del Dax40 es bastante probable que vaya a intentar visitar la media que ahora mismo merodea los 4.810 puntos, y que mañana o pasado dibuje una primera vela por indicador Sistema de color CIAN.

Futuro EuroStoxx50 FESX CONTINUO con Análisis Técnico en Diario a cierre 6 agosto 2024.
Clicar chart superior para ampliar y ver a tamaño completo
Este chart superior es el futuro del EuroStoxx50 FESX contrato continuo desde el día 30 de diciembre de 2019 a fecha de cierre de ayer 6 de agosto de 2024, como en el caso del Dax40 con un poco de Análisis Técnico Chartista y en el que también podemos comprobar que estamos en una zona relevante porque estamos tonteando y PERDIENDO la directriz alcista que une los cuatro mínimos relevantes que hemos dibujado durante los cuatro últimos años; El primero el mínimo del Covid del día 19 de marzo de 2020, el segundo el 3 de octubre de 2022, el tercer toque el 27 de octubre de 2023, y ahora ya se ha perdido la zona de los 4.700 puntos por la que pasaría esa directriz alcista de largo plazo desde los mínimos postpandemía. Clicar el chart superior para verlo a su tamaño real a pantalla completa. Nos encontramos en zona clave a tener muy presente para el devenir alcista o bajista de las próximas semanas.

Vienen curvas en EuroStoxx50 y Dax40: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.

Semana muy convulsa en los mercados europeos, tanto en el caso de los índices como en el caso de los bonos (que voy a comentar en otro post a parte).

Lo raro es que en USA todo sigue igual, los índices S&P500 y Nasdaq100 están día sí y día también marcando nuevos máximos históricos. Aunque el DJI y el Russel2000 andan más al estilo de Europa, consolidando en zona de altos pero sin caer fuerte como así lo ha hecho esta semana toda Europa. En esas estamos, con un mercado que parecen dos según a qué lado del charco miremos.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Como decía, las caídas han sido fuertes, y no sólo en los índices Eurex EuroStoxx50 y Dax40 que se tratan aquí normalmente, también en el resto de índices, como por ejemplo el Cac40 con la excusa del resultado de las elecciones europeas en Francia y sus posibles consecuencias.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Como se puede ver en los charts que pongo arriba y a continuación, y por llevarlo un poco por orden, pues tanto el EuroStoxx50 como el Dax40 empezaron el lunes día 10 con la resaca electoral cayendo, y luego el martes y miércoles intentaron recomponerse, pero el jueves 13 fue el día clave en el que desde máximos semanales comenzó una muy fuerte corrección que duró hasta el viernes a última hora, y no hablo hasta última hora dentro del horario europeo de contado, que cierra en torno a las a 17:35 horas, hablo también de las caídas que continuaron en el horario europeo extendido hasta el cierre a las 22:03 horas coincidiendo con el cierre de Wall Street.

Pero claro, los “indicadores Sistema” han dejado velones rojos muy peligrosos, ya que debido a la profundidad de las velas de jueves 13 y viernes 14 nos encontramos ya no sólo con el deterioro de la operativa en diario, que ya debe ser de todas todas de sesgo bajista en diario, sino que si nos vamos a mirar los charts en vela semanal nos encontramos también velas de cierre semanal feas que rompen/baten los mínimos de los dos últimos meses. Con claro deterioro no sólo en la zona del chart del precio sino también en la zona de los osciladores, girados o girándose en zona de altos de los mismos; otra cosa fea desde el punto de vista alcista.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Y si nos vamos al/los chart/s en vela mensual que se adjunta/n, que va/n desde mayo/junio de 2017 hasta este mediados de junio de 2024, pues ahí también los osciladores empiezan a girar a la baja, aunque aún desde el punto de vista chartista y en vela mensual la tendencia en EuroStoxx50 y Dax40 sigue impecablemente alcista.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
En fin, mirando los tres charts del índice EuroStoxx50 y los tres del Dax40 se observa que el comentario aplicable es idéntico a ambos y en cada uno de los tres marcos temporales comentados yendo del de vela diaria, pasando por el de vela semanal, hasta el de en vela mensual para coger una más amplia perspectiva.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Pero claro, eso es lo pasado y lo pasado ya pasó, ya no se puede operar. Y con la máxima de que aquí el precio no se adivina; se sigue, cierto es que con un rodaje en los mercados uno ya puede ir intuyendo algunas cosas posibles sobre las que estar alerta, aunque esa alerta seria aplicable/útil a quienes tradean acciones y/o sólo conocen el lado largo tradicional del mercado, pero en todo caso lo más posible parece que el mercado vaya a estar bajando más que subiendo las próximas sesiones o semanas, me refiero a corto/medio plazo, claro, porque con los velones de jueves y viernes el mercado quedó el viernes a última hora con tal nivel de sobreventa que lo más posible es que la próxima semana tengamos una semana de cierto rebote (o al menos no más caídas) hasta martes o miércoles, para luego seguir posiblemente cayendo o volviendo a la zona de los mínimos de la semana 24/2024 que acabamos de acabar, valga la redundancia. Tan simple como eso, pero operando en base siempre ‘al precio’ y no a palpitos, siempre haremos lo que nos diga el precio en el tiempo real (más yendo apalancados, quién lo vaya y cuándo y cuánto lo vaya).

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Dudo mucho que esta próxima semana el indicador Sistema dibuje en los indices FESX y FDAX otra cosa que no sean velas de color rojo en vela diaria, y luego (las próximas semanas) ya veremos.

Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)

Garantías Operativa en Eurex con IB a 8/3/2024
Contrato Futuro		Último cierre	Margen inicial	Margen mantener	Comisión IB I&V	€/punto
DAX 40	FDAX	18.125	41.014€	32.811€	2€ + 2€	25€/punto
Mini DAX 40	FDXM	18.125	8.200€	6.560€	0,80€ + 0,80€	5€/punto
Micro DAX 40	FDXS	18.125	1.640€	1.312€	0,40€ + 0,40€	1€/punto
EURO STOXX 50	FESX	4.923	4.350€	3.480€	2€ + 2€	10€/punto
Micro EURO STOXX 50	FSXE	4.923,00	435€	348€	0,40€ + 0,40€	1€/punto (0,50€/0,5p)
Buxl (30 años)	FGBX	136,220	8.861€	7.089€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bund (10 años)	FGBL	133,76	3.415€	2.732€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bobl (5 años)	FGBM	118,59	1.904€	1.523€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Schatz (2 años)	FGBS	105,940	982€	786€	2€ + 2€	1.000€/p (5€/0,005p)
www.trackrecord.es

Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)

Garantías Operativa en Eurex con IB a 4/4/2023
Contrato Futuro		Último cierre	Margen inicial	Margen mantener	Comisión IB I&V	€/punto
DAX 40	FDAX	15.766	25.234€	20.187€	2€ + 2€	25€/punto
Mini DAX 40	FDXM	15.766	5.049€	4.039€	0,80€ + 0,80€	5€/punto
Micro DAX 40	FDXS	15.766	1.010€	808€	0,40€ + 0,40€	1€/punto
EURO STOXX 50	FESX	4.263	2.774€	2.219€	2€ + 2€	10€/punto
Micro EURO STOXX 50	FSXE	4.263,00	277€	222€	0,40€ + 0,40€	1€/punto (0,50€/0,5p)
Buxl (30 años)	FGBX	141,560	15.265€	12.212€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bund (10 años)	FGBL	136,29	7.248€	5.798€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bobl (5 años)	FGBM	118,24	3.995€	3.196€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Schatz (2 años)	FGBS	105,830	1.512€	1.210€	2€ + 2€	1.000€/p (5€/0,005p)
www.trackrecord.es

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.
En el futuro del índice EuroStoxx50 en gráfico de vela diaria podemos ver como está pegándose por superar esa directriz bajista que pasaría de unir los tres máximos decrecientes relativos que lleva el chart desde mediados de agosto, y apoyan la idea los osciladores que empiezan a alinearse al alza de modo más o menos claro, lo que como llevo diciendo en las últimas sesiones y análisis de los índices Eurex tratados en este blog lleva a pensar mas en largos que en cortos, de hecho, desde la sesión del jueves pasado el sesgo operativo es neutral/alcista, lo que nos debe focalizar en buscar la operativa desde el punto de vista de los largos, que es por donde empieza a atisbarse que quiere hacer fuerza el dinero, de no perder los niveles de precios en que se encuentra podríamos dar por rota la tendencia bajista de corto plazo, ya que, además los mínimos del jueves pasado día 13 no llegaron a perder los mínimos de la última semana de septiembre, lo cual por chartismo mirando el chart nos deja ver claramente que tendríamos una tendencia alcista de pendiente positiva uniendo esos mínimos de finales de septiembre y el mínimo de la sesión del pasado jueves, como puede verse en el chart con chartismo del post del pasado día 13 donde comentaba los índices Dax40 y EuroStoxx50 horas antes de la publicación de datos macro, e ilustraba con un GIF animado, que aunque es de hace unas sesiones, todavía sirve para mostrar lo que aquí ahora comento.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.
En el chart semanal que nos muestra la clara tendencia bajista se puede ver como está tratando no perder los mínimos de marzo tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania (chart color amarillo en el GIF), de seguir así por estos niveles mostrando la fortaleza relativa necesaria para no seguir cayendo y no perder claramente los mencionados niveles mínimos del inicio de la guerra, pues cuantos más días rondemos por aquí, mayor potencia se le puede dar al desarrollo de una posible reacción alcista que al menos haga, a parte de subir los precios, que las cotas alcanzadas de sobreventa en los osciladores se moderen.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.
Y bueno, para acabar dejo por aquí a modo de hemeroteca el chart de la semana completa pero en vela de 60 minutos y en todo el horario de negociación extendido Eurex de la semana, donde puede verse la impresionante vuelta en 'V' que se produjo el jueves con los datos de IPC de USA, vaya manera de mover el arbolito que diría alguno.

Vistazo a la volatilidad por batería de datos de IPC de USA 13 octubre, o cómo cuando el valor del dato macro es lo de menos

Tabla superior: Batería datos macro IPC USA 13 octubre 2022, clicar para ampliar
Bueno, pues finalmente ayer la batería de datos macro que se publicó en USA a las 14h30m, principalmente los diferentes sobre el IPC, fueron ligeramente más malos de lo previsto, no mucho (clicar la tabla superior para ver a su resolución normal) pero con el nerviosismo y expectativas que había en los círculos bolsistas, amateurs y profesionales, pues al instante de la publicación todo se vino abajo, dejando incluso en mercados de futuros tan negociados como son el Dax40, el EuroStoxx50 y el Bund huecos en intradía en el mismo segundo +1 de la publicación por las impresionantes barridas que se produjeron en el mismo momento de salir dichos datos (y sólo el futuro 'grande' FESX del EuroStoxx50 negocia a diario aproximadamente 1,2 millones de contratos, y el futuro del Bund unos 800.000 contratos de media al día), lo cual no es mas que la muestra de que la publicación del dato de turno no sirve más que para iniciar o prolongar o girar movimientos acorde a la situación previa del propio mercado, es decir, el dato en el corto plazo no importa, ya se lo tome muy bien o muy mal el mercado (como sucedió ayer), pero tras esos minutos de nerviosismo inicial (entre media hora y algo más de una hora tras la publicación del dato macro clave de turno) importa y se impone más generalmente la situación previa del mercado tras esa primera reacción en plan ruleta rusa que se producía inmediatamente después de la publicación. Y esa situación ya nos venía diciendo que probablemente ayer íbamos a acabar el día subiendo fuera cuál fuera y cómo fuera el dato macro, no hay mas que leer los dos posts previos a este publicados ayer por la mañana antes de la cita macro.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
Y ayer como ya venia avisando los días previos por Telegram y aquí en el blog horas antes de la publicación del esperado dato IPC, pues ya avisaba que lo más normal es que al final del día el mercado se lo tomara como excusa para acabar subiendo y así fue.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
No es que uno sea adivino ni nada, ni cuestión de tirar una moneda al aire en plan cara o cruz, y que yo dijera "cara" y tuve la suerte de que salió cara, es en realidad cuestión de leer el entorno, y los bonos, por ejemplo, llevan días avisando que al menos se quieren tomar un descanso como igualmente llevo diciendo los últimos días, que lo repito una vez más, tanto el Schatz como el Bobl están construyendo figuras de giro al alza, y siendo los más retrasados el Bund y el Buxl por la lógica de que su curva es mucho mas lejana en el tiempo en el subyacente, pues el Bund, ya se puede esperar que la próxima semana, sobretodo si se sitúa por encima de los máximos de hoy y a precio de cierre lo hiciera por encima de los 138,70 (valor dinámico), pues podríamos ya darle también por alcista en diario.

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
El Buxl también acabará girándose si 'el plan' no se tuerce, pero como aquí no se adivina nada, sino que se sigue y según lo seguido así lo operado, pues de momento largos en el Buxl no. En el Buxl a 30 años por sistema aún no ha cambiado nada, lo único quizá positivo es que ayer y hoy (de momento a esta hora) está haciendo máximos y mínimos crecientes en diario, cosa que hace más de una semana que no pasaba.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
En el Bund por sistema diario tampoco ha pasado nada reseñable al cierre de ayer, y al cierre de hoy (si no se tuerce la cosa en el horario extendido tras el cierre de los mercados europeos de contado) tampoco, eso si, con hoy serian también dos sesiones haciendo máximos y mínimos relativos alcistas en vela diaria desde los mínimos semanales marcados este miércoles en este contrato.

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
El bono Bobl sí ha cambiado de sesgo de Neutral/Bajista a Neutral/Alcista siempre que permanezca sobre los 118,55 puntos, y se convertiría en Alcista en caso de mantener valores de cierre superiores a los 119,38 (valor dinámico), posiblemente la semana que viene por sistema se de el giro a netamente alcista si 'logramos' no perder los mínimos marcados esta semana ayer en los 118,55 puntos.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.
Y en el Schatz llevamos unas sesiones tomando por sistema todos los recortes intradiarios como oportunidad de girar al alza o hacer intradía del lado largo, y posiblemente a expensas de cómo acabemos hoy tengamos ya señal operativa en firme de buscar sólo largos cuyo valor mínimo para invalidar ese futurible escenario ya Alcista seria la perdida al cierre de los mínimos de esta semana que fueron el lunes en los 106,775 en el contrato FGBS.

De todos modos mientras redacto este post el mercado de bonos Eurex se está cayendo, de momento se están respetando los niveles mínimos de ayer/semanales, pero veremos que pasa de aquí al cierre a las 22h03m, el Schatz anda ahí ahí si se frena en ellos o no, el resto de bonos se encuentran algo más lejos de los mínimos semanales. Este fin de semana subiré los Análisis de Fin de Semana de todos los bonos e índices Eurex que aquí se tratan.

Futuros EuroStoxx50 y Dax40, momentos clave por chartismo y sistema

Chart superior: Futuros EuroStoxx50 y Dax40, FESX y FDAX vtos 12-22, en Diario a aproximadamente las 12h24m el jueves 13 oct 2022.
Hoy viviremos un momento clave con la excusa del dato macro de la batería de datos IPC de USA a las 14:30... pero cierto es que el sesgo por sistema lleva unas jornadas ya girandose al alza, aunque todavía no han dado señal de sesgo a alcista claro ni punto de precio en esa confirmación.

El chart cian es el Dax40 desde inicios de 2022, y el chart amarillo es el EuroStoxx50 también desde inicios de 2022, el Dax40 como se ve comparativamente y por chartismo (por eso lo de montar un GIF) está más débil que su homólogo el EuroStoxx50.

Pero es más que probable que hoy al cierre tengamos nuevas alertas y niveles a vigilar por sistema, pero yo apuesto que el dato de dentro de escasos tres cuartos de hora el mercado de índices se lo va a tomar como excusa para subir... lo dije hace más de una hora primero en Telegram, pero como aquí operamos en diario seguimos cortos en este momento en tendencia diaria de medio plazo tanto en el Dax40 de color cian, como en el EuroStoxx50 de color amarillo (y en todos sus contratos mini y micro), pero por mi intuición y por lo visto estas últimas jornadas me 'dicen' que lo más seguro es que el dato macro de hoy sea la excusa para subir y finalizar la presente pata del tramo bajista este que tenemos en vigor en la todavía tendencia bajista de largo plazo.

Al cierre seguro que tocará actualizar el blog con señales y niveles operativos a vigilar.

EuroStoxx50 y Dax40 mientras no superen los máximos de ayer siguen bajistas

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.
Los dos contratos de futuros sobre índices que se operan aquí ayer nos dieron idéntica señal a vigilar para cambio de tendencia y sesgo operativo en diario, como es lógico casi siempre van a la par, aunque las últimas semanas el Dax40 ha mostrado un deterioro algo mayor que el EuroStoxx50.

Para no hacerlo muy extenso, y concretando, se puede ver en el subdominio del Dax40 como el nivel a vigilar se sitúa en los máximos de ayer 4 de octubre en los 12.694 puntos, y en el subdominio del EuroStoxx50 idéntica alerta pero en sus niveles de precio de la curva del EuroStoxx50, poniendo la vista exactamente en los 3.482 puntos.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.
El futuro del EuroStoxx50 en diario ha comenzado la semana fuerte, como el resto de índices directores de Europa y USA, vela muy alcista pese a que la apertura de la sesión de futuros la madrugada del domingo al lunes fue bastante bajista, con hueco bajista incluso respecto al cierre de la sesión del viernes en Europa en horario extendido Eurex, batiendo los mínimos de la semana previa y al final el desarrollo de la sesión fue de menos a más dejando una vela muy alcista, como hay refranes para todo aquí se podría decir eso de “la sesión la abren los pardillos y la cierran los que saben”, pero vamos, que hay refranes iguales pero a la inversa 😉, a pesar de ello para los sistemas FESX en diario todavía no ha pasado nada, aunque los próximos días habrá alertas, seguro, más si cabe teniendo en cuenta que en el mercado de bonos (totalmente correlacionados con la bolsa estas semanas) ya se están produciendo alertas de giro operativo.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal del futuro del EuroStoxx50 a cierre de la semana previa muestra la clara tendencia bajista vigente.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y en el chart mensual de momento aún no ha pasado nada y el escenario sigue siendo bajista o muy bajista, y la estructura del precio apunta a irse acelerando por las parábolas formadas o en formación, que además son propicias para rebotes fuertes alcistas a la contra (dicho sea de paso).

EuroStoxx50: La realidad es que no ha pasado nada, era y es bajista

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 28 sep 2022.
Al contrario que los bonos, tanto el futuro del EuroStoxx50, como el del Dax40 (que va en el siguiente post) han perdido los mínimos de marzo y de julio claramente, lo cual primero confirma al tiempo que después da muestras de que nada absolutamente nada ha cambiado, la tendencia en diario sigue bajista, y lo peor sin muestras de que la cosa vaya a cambiar para el que tenga intereses alcistas.

Lo único bueno es que como la volatilidad va subiendo, quienes hacen intradía tienen un buen entretenimiento entre tanto vaivén, que siempre que se operen desde el lado natural de la tendencia (que era/es bajista hasta nueva orden) pueden ser muy jugosos y aprovechables, pero muchas veces menos es más y es mejor en ciertos entornos sentarse sobre la posición en vez de intentar rascar al mercado, no sea que nos rasque el mercado a nosotros.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en 15 minutos, intradía sesión 28 sep 2022.
Dejo arriba la sesión intradía de hoy para que se vea como el detonante de las 12 horas tornó en una tendencia intradiaria sostenida al alza, pero recordemos que de momento el lado bueno de la historia es el lado corto.

Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)

Garantías Operativa en Eurex con IB a 20/9/2022
Contrato Futuro		Precio referido	Margen inicial	Margen mantener	Comisión IB I&V	€/punto
DAX 40	FDAX	12.800	31.593€	25.274€	2€ + 2€	25€/punto
Mini DAX 40	FDXM	12.800	6.319€	5.055€	0,80€ + 0,80€	5€/punto
Micro DAX 40	FDXS	12.800	1.264€	1.011€	0,40€ + 0,40€	1€/punto
EURO STOXX 50	FESX	3.500	3.398€	2.718€	2€ + 2€	10€/punto
Micro EURO STOXX 50	FSXE	3.500,00	340€	272€	0,40€ + 0,40€	1€/punto (0,50€/0,5p)
Buxl (30 años)	FGBX	155,700	13.014€	10.412€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bund (10 años)	FGBL	141,60	6.347€	5.077€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Bobl (5 años)	FGBM	120,70	3.443€	2.754€	2€ + 2€	1.000€/p (10€/0,01p)
Schatz (2 años)	FGBS	107,245	1.189€	951€	2€ + 2€	1.000€/p (5€/0,005p)
www.trackrecord.es

EuroStoxx50, sigue bajista al cierre de la semana 38/2022

Como se puede ver en el chart superior, que es en velas semanales, la semana ha acabado formando una vela de lectura muy bajista, y los precios siguen dirigiéndose al imaginario vértice que conformarían la línea que uniría los mínimos de marzo, de junio y los que estamos construyendo estas últimas tres semanas, y por arriba la curva de la sucesión de máximos decrecientes desde primeros de año. Ese vértice está próximo a su resolución las próximas semanas, pero mientras la tendencia en vela diaria, que es en la que se basa la operativa, sigue siendo bajista.

Mirando ahora las velas en diario todo sigue igual tras el fuerte reversal que se produjo el martes 13 (que se puede ver en el gráfico inferior de velas de 60 minutos; fue una caída a plomo con la excusa del dato macro de turno), invalidando el escenario de giro operativo dado al superarse el lunes los máximos de la sesión del viernes pasado, que efectivamente fueron superados durante toda la sesión del lunes 12 de septiembre desde la apertura.

Pero después el reversal que se produjo el martes día 13 todo sesgo operativo con fines tendenciales debe seguir buscando el lado corto para swing trading dejando posición abierta a cierre de mercado, y, dando más peso a la apertura de posiciones cortas en los posibles rebotes intradía, que siempre habrá alguno aprovechable en operativa exclusivamente intradiaria.

Velas diarias de las dos últimas semanas (10 sesiones).

Detalle de la zona de giro/pivote en torno a los 3.579 puntos de la alerta dada al cierre de la sesión del viernes 9 sobre sus máximos intradía.

Futuro EuroStoxx50 continua bajista en diario mientras no supere máximo sesión 9 septiembre

El futuro del EuroStoxx50 en diario (chart superior vencimiento septiembre 2022), sigue en tendencia diaria bajista siempre que no se supere el máximo de la sesión del viernes 9 de septiembre (los 3.579 puntos en niveles del vencimiento de diciembre 2022, puesto que la próxima semana, el viernes, hay vencimiento trimestral de futuros, y debemos ir mirando correspondencias de niveles entre los dos vencimientos, y, por supuesto, rolar posiciones). En operativa intradía debemos favorecer todavía el sesgo operativo del lado corto.

En vela semanal el futuro del EuroStoxx50 sigue en tendencia bajista.

Seguimiento intradía Futuro EuroStoxx50 FESX

Clicar aquí para ver el chart dinámico intradía en TradingView o bien en Eurex

Chart últimos 3 meses Futuro índice EuroStoxx 50 (x10€) FESX en vela diaria

Chart perspectiva desde 1 año Futuro índice EuroStoxx 50 (x10€) FESX en vela diaria

Chart perspectiva desde 5 años Futuro índice EuroStoxx 50 (x10€) FESX en vela semanal