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14 octubre 2022

Vistazo a la volatilidad por batería de datos de IPC de USA 13 octubre, o cómo cuando el valor del dato macro es lo de menos

Batería datos macro IPC USA 13 octubre 2022
Tabla superior: Batería datos macro IPC USA 13 octubre 2022, clicar para ampliar

Bueno, pues finalmente ayer la batería de datos macro que se publicó en USA a las 14h30m, principalmente los diferentes sobre el IPC, fueron ligeramente más malos de lo previsto, no mucho (clicar la tabla superior para ver a su resolución normal) pero con el nerviosismo y expectativas que había en los círculos bolsistas, amateurs y profesionales, pues al instante de la publicación todo se vino abajo, dejando incluso en mercados de futuros tan negociados como son el Dax40, el EuroStoxx50 y el Bund huecos en intradía en el mismo segundo +1 de la publicación por las impresionantes barridas que se produjeron en el mismo momento de salir dichos datos (y sólo el futuro 'grande' FESX del EuroStoxx50 negocia a diario aproximadamente 1,2 millones de contratos, y el futuro del Bund unos 800.000 contratos de media al día), lo cual no es mas que la muestra de que la publicación del dato de turno no sirve más que para iniciar o prolongar o girar movimientos acorde a la situación previa del propio mercado, es decir, el dato en el corto plazo no importa, ya se lo tome muy bien o muy mal el mercado (como sucedió ayer), pero tras esos minutos de nerviosismo inicial (entre media hora y algo más de una hora tras la publicación del dato macro clave de turno) importa y se impone más generalmente la situación previa del mercado tras esa primera reacción en plan ruleta rusa que se producía inmediatamente después de la publicación. Y esa situación ya nos venía diciendo que probablemente ayer íbamos a acabar el día subiendo fuera cuál fuera y cómo fuera el dato macro, no hay mas que leer los dos posts previos a este publicados ayer por la mañana antes de la cita macro.

FESX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

Y ayer como ya venia avisando los días previos por Telegram y aquí en el blog horas antes de la publicación del esperado dato IPC, pues ya avisaba que lo más normal es que al final del día el mercado se lo tomara como excusa para acabar subiendo y así fue.

FDAX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

No es que uno sea adivino ni nada, ni cuestión de tirar una moneda al aire en plan cara o cruz, y que yo dijera "cara" y tuve la suerte de que salió cara, es en realidad cuestión de leer el entorno, y los bonos, por ejemplo, llevan días avisando que al menos se quieren tomar un descanso como igualmente llevo diciendo los últimos días, que lo repito una vez más, tanto el Schatz como el Bobl están construyendo figuras de giro al alza, y siendo los más retrasados el Bund y el Buxl por la lógica de que su curva es mucho mas lejana en el tiempo en el subyacente, pues el Bund, ya se puede esperar que la próxima semana, sobretodo si se sitúa por encima de los máximos de hoy y a precio de cierre lo hiciera por encima de los 138,70 (valor dinámico), pues podríamos ya darle también por alcista en diario.

FGBX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

El Buxl también acabará girándose si 'el plan' no se tuerce, pero como aquí no se adivina nada, sino que se sigue y según lo seguido así lo operado, pues de momento largos en el Buxl no. En el Buxl a 30 años por sistema aún no ha cambiado nada, lo único quizá positivo es que ayer y hoy (de momento a esta hora) está haciendo máximos y mínimos crecientes en diario, cosa que hace más de una semana que no pasaba.

FGBL 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

En el Bund por sistema diario tampoco ha pasado nada reseñable al cierre de ayer, y al cierre de hoy (si no se tuerce la cosa en el horario extendido tras el cierre de los mercados europeos de contado) tampoco, eso si, con hoy serian también dos sesiones haciendo máximos y mínimos relativos alcistas en vela diaria desde los mínimos semanales marcados este miércoles en este contrato.

FGBM 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

El bono Boblha cambiado de sesgo de Neutral/Bajista a Neutral/Alcista siempre que permanezca sobre los 118,55 puntos, y se convertiría en Alcista en caso de mantener valores de cierre superiores a los 119,38 (valor dinámico), posiblemente la semana que viene por sistema se de el giro a netamente alcista si 'logramos' no perder los mínimos marcados esta semana ayer en los 118,55 puntos.

FGBS 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

Y en el Schatz llevamos unas sesiones tomando por sistema todos los recortes intradiarios como oportunidad de girar al alza o hacer intradía del lado largo, y posiblemente a expensas de cómo acabemos hoy tengamos ya señal operativa en firme de buscar sólo largos cuyo valor mínimo para invalidar ese futurible escenario ya Alcista seria la perdida al cierre de los mínimos de esta semana que fueron el lunes en los 106,775 en el contrato FGBS.

De todos modos mientras redacto este post el mercado de bonos Eurex se está cayendo, de momento se están respetando los niveles mínimos de ayer/semanales, pero veremos que pasa de aquí al cierre a las 22h03m, el Schatz anda ahí ahí si se frena en ellos o no, el resto de bonos se encuentran algo más lejos de los mínimos semanales. Este fin de semana subiré los Análisis de Fin de Semana de todos los bonos e índices Eurex que aquí se tratan.

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