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21 agosto 2024
12 agosto 2024
10 agosto 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
| Garantías Operativa en Eurex con IBKR a 8/8/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Último cierre | Trade a abrir | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IBKR I&V | €/punto |
| DAX 40 FDAX | 17.744 | Largo 📈 | 68.204€ | 34.102€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Corto 📉 | 81.840€ | 40.920€ | ||||
| Mini DAX 40 FDXM | 17.744 | Largo 📈 | 13.645€ | 6.822€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Corto 📉 | 16.372€ | 8.186€ | ||||
| Micro DAX 40 FDXS | 17.744 | Largo 📈 | 2.728€ | 1.364€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| Corto 📉 | 3.274€ | 1.637€ | ||||
| EURO STOXX 50 FESX | 4.687 | Largo 📈 | 7.796€ | 3.898€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Corto 📉 | 9.356€ | 4.678€ | ||||
| Micro EURO STOXX 50 FSXE | 4.687,00 | Largo 📈 | 780€ | 390€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Corto 📉 | 936€ | 468€ | ||||
| Buxl (30 años) FGBX | 135,140 | Largo 📈 | 14.388€ | 7.194€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 17.265€ | 8.633€ | ||||
| Bund (10 años) FGBL | 134,12 | Largo 📈 | 6.534€ | 3.267€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 7.841€ | 3.920€ | ||||
| Bobl (5 años) FGBM | 117,87 | Largo 📈 | 3.041€ | 1.521€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 3.606€ | 1.803€ | ||||
| Schatz (2 años) FGBS | 106,305 | Largo 📈 | 1.298€ | 649€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| Corto 📉 | 1.387€ | 693€ | ||||
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07 agosto 2024
Análisis del mercado de índices Eurex: EuroStoxx50 y Dax40. Vistazo con indicador Sistema aplicado y A.T. por Chartismo en Diario a cierre 6 agosto.
GIF con el futuro del índice Dax40 FDAX en vela diaria con indicador Sistema aplicado vs. vela diaria OHLC a fecha de cierre de ayer martes día 6 de agosto de 2024. Ayer se respetaron los mínimos del lunes día 5 y hoy día 7 de momento está consolidando un rebote que ya veremos en qué queda, pero que es relativamente fácil que vaya a intentar tocar la media relevante que pongo en mis charts de vela diaria, que en el momento de escribir esto, sobre las cuatro de la tarde el día 7 de agosto ronda los 18.100 puntos. Pero vamos, que eso es un decir, un escenario, nada más, hay que estar con el rifle dispuesto por si al final antes de llegar a esa zona, si se llega, o si el Sistema nos dibuja una primera vela de color CIAN volvernos a tener que ponernos del lado corto con toda la posición. Supongo que esa vela de color cian la dibujaremos mañana jueves, es bastante probable.
Clicar chart superior para ampliar y ver a tamaño completo
Este chart superior es el futuro del Dax40 FDAX contrato continuo desde el día 2 de enero de 2020 a fecha de cierre de ayer 6 de agosto de 2024, con un ligero vistazo de chartismo y en el que podemos comprobar que estamos en una zona relevante porque estamos tonteando con la directriz que une los cuatro mínimos relevantes que hemos dibujado durante los cuatro últimos años; El 19 de marzo de 2020, el segundo el 4 de octubre de 2022, el tercer toque el 27 de octubre de 2023, ahora (un cuarto toque) que veréis al clicar el chart superior para ver a su tamaño real a pantalla completa, estamos intentando tocar (de momento, y aguantar) la zona de entre los 17.400 y 17.000 puntos. Zona clave a tener muy presente las próximas semanas.
Y aquí arriba está el GIF del futuro del índice EuroStoxx50 FESX en vela diaria con indicador Sistema aplicado vs. vela diaria OHLC a fecha de cierre de ayer martes día 6 de agosto de 2024, que ya he comentado en el post anterior que ayer no sé muy bien por qué no fui capaz de subir al canal de Telegram Futuros_Eurex y que los GIFs quedasen 'funcionando'. Hoy de momento, al igual que ayer, y como en el caso del Dax40, el EuroStoxx50 está haciendo un rebote de cierta consistencia. Las impresiones son las mismas para ambos índices (y sus subíndices Mini y Micros) y como en el caso del Dax40 es bastante probable que vaya a intentar visitar la media que ahora mismo merodea los 4.810 puntos, y que mañana o pasado dibuje una primera vela por indicador Sistema de color CIAN.
Clicar chart superior para ampliar y ver a tamaño completo
Este chart superior es el futuro del EuroStoxx50 FESX contrato continuo desde el día 30 de diciembre de 2019 a fecha de cierre de ayer 6 de agosto de 2024, como en el caso del Dax40 con un poco de Análisis Técnico Chartista y en el que también podemos comprobar que estamos en una zona relevante porque estamos tonteando y PERDIENDO la directriz alcista que une los cuatro mínimos relevantes que hemos dibujado durante los cuatro últimos años; El primero el mínimo del Covid del día 19 de marzo de 2020, el segundo el 3 de octubre de 2022, el tercer toque el 27 de octubre de 2023, y ahora ya se ha perdido la zona de los 4.700 puntos por la que pasaría esa directriz alcista de largo plazo desde los mínimos postpandemía. Clicar el chart superior para verlo a su tamaño real a pantalla completa. Nos encontramos en zona clave a tener muy presente para el devenir alcista o bajista de las próximas semanas.
Bonos Eurex Buxl, Bund, Bobl y Schatz siguen alcistas, pero deberían tomarse un respiro (en tiempo, o en precio, o ambos).
Buenos días, ayer intenté subir al canal Telegram Futuros_Eurex unos GIF que permutan la imagen entre el chart con el indicador Sistema aplicado en diario vs. el chart en diario de vela OHLC desnuda y no hubo manera ¿?... en el pasado sí he subido GIFs animados al canal Telegram y sí han ‘funcionado’ normalmente como lo hacen los GIFs viéndose las imágenes y cambiando en bucle, pero ayer nada, no hubo manera ni como ‘imagen’ desde la Galería, ni como ‘documento’ (sin comprimir), no sé, pero es igual, lo pongo hoy aquí en el blog tipo ‘post normal’, y ya de paso he actualizado los Charts GIFs de anteayer a los cierres de fin de sesión de ayer martes día 6 de agosto de 2024.
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
El motivo no es otro que dejar constancia de esas mechas del lunes que dibujan las velas de los cuatro bonos Eurex; el Buxl (hizo su primer máximo intradía en 139,700 construido en la vela de 15’ de las 8:30 horas, y segundo máximo y máximo de la sesión entre las 14:30 y las 15:00 horas en los 139,920 puntos, y desde ahí caída continuada y sin pausa hasta las 17:30 horas que es cuando se dibuja oficialmente el valor de la vela diaria, aunque luego en el horario extendido Eurex mientras el resto de la sesión USA hubo algo de retroceso alcista).
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
El Bund (hizo el máximo de la sesión intradía en premarket en la vela 15’ de las 8:45 en 136,28 y luego en la vela de las 14:45 llegó a tocar los 136,27), el Bobl (hizo máximo de la sesión también intradía en premarket en las velas de 15’ de las 8:30 y las 8:45 en 119,09 y luego segundo intento en la vela de las 14:45 horas en la cota de los 119,04), y por último el Schatz (hizo máximo intradía en la vela de 15’ de las 8:45 horas en los 106,810 puntos y luego segunda visita a intentar máximos sin lograrlo en la vela de 15’ de las 14:45 horas en la cota de los 106,760). En estros tres bonos; el de 10 años FGBL, 5 años FGBM y 2 años FGBS los máximos intradía se produjeron en definitiva antes de la apertura de los mercados en el horario de contado europeo a las 9:00 horas del lunes 5 de agosto.
El Nikkei tuvo una muy mala sesión el lunes, muy bajista, de record, y ello entre otras cosas parece que arrastró o sirvió de excusa a lo vivido el lunes en el resto de mercados del mundo.
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
Y así en los cuatro bonos Eurex de los cuales sólo el Buxl FGBX logró hacer máximos intradía fuera del horario extendido nocturno y premarket, los otros tres bonos cayeron hasta hacer mínimos en el entorno del cierre de contado europeo sobre las 17:30 horas, y por eso las velas de los cuatro bonos son tan feas, y de implicación bajista a corto plazo, aunque la tendencia en vela diaria y por Sistema siga siendo totalmente alcista.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Diario a cierre 6 agosto 2024.
Y es que por otro lado, es que también hay que digerir de algún modo las fuertes alzas de las últimas sesiones/semanas de los futuros de los bonos... se trata de surfear esta ola como buenamente podamos dentro del swing trading que negociamos, añadiendo o quitando contratos pero siempre con exposición neta comprada alcista (nada de intentar cortos), es decir, no es lo mismo soltar para abrir (o intentarlo) más abajo parte de la posición que ponerse corto ante la desbocada locomotora de los bonos que está en marcha.
Como dije ayer en el canal de Telegram, no dudo ahora mismo que más tarde o más temprano se van a volver a visitar esas colas superiores de las estrellas fugaces del lunes para ser batidas en tendencia alcista diaria.
El motivo no es otro que dejar constancia de esas mechas del lunes que dibujan las velas de los cuatro bonos Eurex; el Buxl (hizo su primer máximo intradía en 139,700 construido en la vela de 15’ de las 8:30 horas, y segundo máximo y máximo de la sesión entre las 14:30 y las 15:00 horas en los 139,920 puntos, y desde ahí caída continuada y sin pausa hasta las 17:30 horas que es cuando se dibuja oficialmente el valor de la vela diaria, aunque luego en el horario extendido Eurex mientras el resto de la sesión USA hubo algo de retroceso alcista).
El Bund (hizo el máximo de la sesión intradía en premarket en la vela 15’ de las 8:45 en 136,28 y luego en la vela de las 14:45 llegó a tocar los 136,27), el Bobl (hizo máximo de la sesión también intradía en premarket en las velas de 15’ de las 8:30 y las 8:45 en 119,09 y luego segundo intento en la vela de las 14:45 horas en la cota de los 119,04), y por último el Schatz (hizo máximo intradía en la vela de 15’ de las 8:45 horas en los 106,810 puntos y luego segunda visita a intentar máximos sin lograrlo en la vela de 15’ de las 14:45 horas en la cota de los 106,760). En estros tres bonos; el de 10 años FGBL, 5 años FGBM y 2 años FGBS los máximos intradía se produjeron en definitiva antes de la apertura de los mercados en el horario de contado europeo a las 9:00 horas del lunes 5 de agosto.
El Nikkei tuvo una muy mala sesión el lunes, muy bajista, de record, y ello entre otras cosas parece que arrastró o sirvió de excusa a lo vivido el lunes en el resto de mercados del mundo.
Y así en los cuatro bonos Eurex de los cuales sólo el Buxl FGBX logró hacer máximos intradía fuera del horario extendido nocturno y premarket, los otros tres bonos cayeron hasta hacer mínimos en el entorno del cierre de contado europeo sobre las 17:30 horas, y por eso las velas de los cuatro bonos son tan feas, y de implicación bajista a corto plazo, aunque la tendencia en vela diaria y por Sistema siga siendo totalmente alcista.
Y es que por otro lado, es que también hay que digerir de algún modo las fuertes alzas de las últimas sesiones/semanas de los futuros de los bonos... se trata de surfear esta ola como buenamente podamos dentro del swing trading que negociamos, añadiendo o quitando contratos pero siempre con exposición neta comprada alcista (nada de intentar cortos), es decir, no es lo mismo soltar para abrir (o intentarlo) más abajo parte de la posición que ponerse corto ante la desbocada locomotora de los bonos que está en marcha.
Como dije ayer en el canal de Telegram, no dudo ahora mismo que más tarde o más temprano se van a volver a visitar esas colas superiores de las estrellas fugaces del lunes para ser batidas en tendencia alcista diaria.
06 agosto 2024
25 julio 2024
16 julio 2024
25 junio 2024
19 junio 2024
16 junio 2024
Bonos Eurex Buxl, Bund, Bobl y Schatz alcistas, sí: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.
Como en el post anterior sobre los índices Eurex voy a comentar ahora lo pasado esta semana en los bonos Eurex ya que merece la pena dejar un ‘post tradicional’ escrito ‘como siempre’ en el blog y no tanto como últimamente hago usando la inmediatez que brinda Telegram usando mi canal Futuros Eurex (al que os animo a suscribiros).
Igualmente, y a modo de perspectiva, voy a poner de cada uno de los cuatro bonos el chart de vela diaria con ‘indicador Sistema’ aplicado, a continuación el chart de vela semanal OHLC haciendo un poco de zoom, y por último a modo de súper zoom el chart en vela mensual OHLC (aunque este mes de junio esté dibujado no al cierre del mes -lógicamente- sino al cierre del viernes día 14 de junio, sólo medio mes).
Como sucede con los índices, el comentario puede decirse que es prácticamente el mismo para los cuatro bonos Eurex, pero en este caso la diferencia en la amplitud de los movimientos la marca más el vencimiento de la vida del nominal del bono (no el vencimiento del futuro vivo, eso es otra cosa). Vamos, que la historia no es exactamente igual mirando Buxl FGBX, Bund FGBL, Bobl FGBM o Schatz FGBS, pero rima mucho, de los 25/30 años que vive el Buxl a los 2 años de vida del Schatz alemán.
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los cuatro están alcistas en vela diaria, verdes por lo tanto en el sesgo operativo en el que nos movemos, así nos los dibuja el indicador Sistema aplicado en vela diaria, pero ello no quiere decir que no haya que subir y subir y subir sin descansos... al estilo de lo hecho desde el martes día 11 en los cuatro bonos, con subidas fortísimas, de las que se ven cada mucho tiempo, lógicamente el precio tiene que tomar descansos, ya sea en precio o en tiempo o en ambos temas, pero la tendencia podemos decir claramente que para trading y desde la perspectiva de vela diaria es alcista sin discusión ya en los cuatro bonos.
Pasar en el futuro del bono alemán a 30 años Buxl de hacer mínimo el martes día 11 en 126,660 y pasar a tocar el viernes día 14 como máximo de la sesión los 135,520 es mucha subida entre pecho y espalda, y claro, ahora estamos por Sistema con vela verde y además por encima claramente de la media dibujada en el chart.
Además dejamos dibujado en el gráfico por chartismo un posible doble suelo con los mínimos de lunes y martes de esta semana 24/2024 y los mínimos de los días 29, 30 y 31 de mayo (semana 22/2024) mínimos que fueron tocando el valor inferior de 126,540 (día 29 de mayo).
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Y ya si miramos en vela semanal la reacción alcista de esta semana con los mínimos marcados por octubre de 2023 bajo las 120 figuras, pues lo mismo hemos dejado (o vamos a dejar por aquí en esta zona) un segundo mínimo relativo creciente, para lo cual las próximas sesiones/semanas deberíamos volver a la zona de altos de las 150 figuras. Ya se verá pero tras muchas semanas, además, hemos cerrado también como en el chart de vela diaria sobre la media relevante.
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
El último chart del Buxl en vela mensual OHLC del gráfico del futuro continuo nos da una perspectiva total de la corrección bestial de los últimos años, y, ahora que los tipos a un lado y otro del charco están o van a empezar a cambiar de signo, pues la ‘cosa’ parece empezar a tocar a ‘cambio de tercio’.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
El futuro del bono alemán Bund a 10 años la semana pasada tocó mínimo el lunes día 10 en la cota de 129,52, el martes casi igual en 129,60… e igualmente a la figura dibujada por el bono Buxl, los mínimos ‘candidatos figura de doble suelo’ tocados entre los días 29 y 31 de mayo estuvieron en los 129,43, 129,52 y los 129,41 puntos respectivamente. El máximo el viernes fue 133,21, casi cuatro figuras en una semana, un tren así si te pilla a la contra y sin colchón hace mucha pupa.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Como se puede ver en los charts de vela semanal y mensual OHLC del Bund son calcados a los del anterior Buxl, si obviamos claro, el margen de la derecha del gráfico que nos marca los precios de uno y otro futuro.
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los futuros del bono alemán Bobl a 5 años y el Schatz a 2 años difieren de los dos anteriores, como decía al principio del post, en que estos esta semana pasada sí han hecho mínimos por debajo de los mínimos de octubre del 2023, así que aquí no se puede hablar aún ni mucho menos de ninguna figura chartista de giro de medio o largo plazo, ni doble suelo, ni nada de nada. En el caso del Bobl sólo ligeramente debajo de sus mínimos de octubre de 2023 y en el caso del Schatz con mínimos muy claramente y exageradamente inferiores a los mínimos de octubre de 2023 en sus curvas de precio de los futuros continuos, que ya sabemos que hay que ajustar en el continuo los saltos en los precios que traen los diferentes vencimientos (nosotros no, eso debe hacerlo nuestro proveedor de datos claro, nosotros sólo debemos tenerlo presente), pero eso, aunque lo vengo comentado según se van produciendo los distintos vencimientos en Telegram o por aquí, ya llevara algún día un post específico, ya que lo que se ve aquí (Buxl), aquí (Bund), aquí (Bobl), y aquí (Schatz) en los segundos y terceros charts de esas páginas de charts dinámicos, no es exactamente igual a lo que se ve aquí en este post en los chats de los plazos largos de vela semanal o mensual que hoy estoy comentando (que son los charts ‘buenos’ ajustados para tomar perspectiva).
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Volviendo al Bobl, esta semana marcó mínimo en 115,18 el lunes día 10 y el martes en 115,22 y desde ahí se disparó a los máximos que tocó el viernes día 14 en la cota de 117,15, dos figuras del Bobl en cuatro sesiones, una autentica burrada. La semana 22/2024 los mínimos los hizo en 115,05 el día 31 de mayo.
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Y para acabar vamos con el Schatz, en él las cotas de los mínimos que dibujarían el doble suelo mencionado están entre los mínimos en 105,175 (viernes día 7), 105,180 (lunes día 10) y 105,190 (martes día 11) y los mínimos marcados las semanas 22/2024 y 23/2024 entre las sesiones del 23 de mayo al 31 de mayo, cuyo mínimo menor de esas sesiones fue el 105,170, que fue el mínimo de las sesiones del 24 y el 31 de mayo de 2024. El Schatz el máximo que tocó el viernes el futuro de este bono fue 105,975... nada menos que unos 0,800 puntos entre mínimo y máximo en el trascurrir de sólo cuatro sesiones, otra burrada.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Suele haber una o dos ocasiones al año, a veces ni eso, en que los mercados regalan dinero y la semana pasada fue una de esas ocasiones. Ahora a seguir digiriendo el movimiento y a seguir en la ola. Esta semana que viene debería ser de consolidación, mas en tiempo que en precio, para seguir subiendo en los cuatro bonos ya que estamos en tendencia diaria alcista y dibujando velas con el indicador Sistema de color verde.
Igualmente, y a modo de perspectiva, voy a poner de cada uno de los cuatro bonos el chart de vela diaria con ‘indicador Sistema’ aplicado, a continuación el chart de vela semanal OHLC haciendo un poco de zoom, y por último a modo de súper zoom el chart en vela mensual OHLC (aunque este mes de junio esté dibujado no al cierre del mes -lógicamente- sino al cierre del viernes día 14 de junio, sólo medio mes).
Como sucede con los índices, el comentario puede decirse que es prácticamente el mismo para los cuatro bonos Eurex, pero en este caso la diferencia en la amplitud de los movimientos la marca más el vencimiento de la vida del nominal del bono (no el vencimiento del futuro vivo, eso es otra cosa). Vamos, que la historia no es exactamente igual mirando Buxl FGBX, Bund FGBL, Bobl FGBM o Schatz FGBS, pero rima mucho, de los 25/30 años que vive el Buxl a los 2 años de vida del Schatz alemán.
Los cuatro están alcistas en vela diaria, verdes por lo tanto en el sesgo operativo en el que nos movemos, así nos los dibuja el indicador Sistema aplicado en vela diaria, pero ello no quiere decir que no haya que subir y subir y subir sin descansos... al estilo de lo hecho desde el martes día 11 en los cuatro bonos, con subidas fortísimas, de las que se ven cada mucho tiempo, lógicamente el precio tiene que tomar descansos, ya sea en precio o en tiempo o en ambos temas, pero la tendencia podemos decir claramente que para trading y desde la perspectiva de vela diaria es alcista sin discusión ya en los cuatro bonos.
Pasar en el futuro del bono alemán a 30 años Buxl de hacer mínimo el martes día 11 en 126,660 y pasar a tocar el viernes día 14 como máximo de la sesión los 135,520 es mucha subida entre pecho y espalda, y claro, ahora estamos por Sistema con vela verde y además por encima claramente de la media dibujada en el chart.
Además dejamos dibujado en el gráfico por chartismo un posible doble suelo con los mínimos de lunes y martes de esta semana 24/2024 y los mínimos de los días 29, 30 y 31 de mayo (semana 22/2024) mínimos que fueron tocando el valor inferior de 126,540 (día 29 de mayo).
Y ya si miramos en vela semanal la reacción alcista de esta semana con los mínimos marcados por octubre de 2023 bajo las 120 figuras, pues lo mismo hemos dejado (o vamos a dejar por aquí en esta zona) un segundo mínimo relativo creciente, para lo cual las próximas sesiones/semanas deberíamos volver a la zona de altos de las 150 figuras. Ya se verá pero tras muchas semanas, además, hemos cerrado también como en el chart de vela diaria sobre la media relevante.
El último chart del Buxl en vela mensual OHLC del gráfico del futuro continuo nos da una perspectiva total de la corrección bestial de los últimos años, y, ahora que los tipos a un lado y otro del charco están o van a empezar a cambiar de signo, pues la ‘cosa’ parece empezar a tocar a ‘cambio de tercio’.
El futuro del bono alemán Bund a 10 años la semana pasada tocó mínimo el lunes día 10 en la cota de 129,52, el martes casi igual en 129,60… e igualmente a la figura dibujada por el bono Buxl, los mínimos ‘candidatos figura de doble suelo’ tocados entre los días 29 y 31 de mayo estuvieron en los 129,43, 129,52 y los 129,41 puntos respectivamente. El máximo el viernes fue 133,21, casi cuatro figuras en una semana, un tren así si te pilla a la contra y sin colchón hace mucha pupa.
Como se puede ver en los charts de vela semanal y mensual OHLC del Bund son calcados a los del anterior Buxl, si obviamos claro, el margen de la derecha del gráfico que nos marca los precios de uno y otro futuro.
Los futuros del bono alemán Bobl a 5 años y el Schatz a 2 años difieren de los dos anteriores, como decía al principio del post, en que estos esta semana pasada sí han hecho mínimos por debajo de los mínimos de octubre del 2023, así que aquí no se puede hablar aún ni mucho menos de ninguna figura chartista de giro de medio o largo plazo, ni doble suelo, ni nada de nada. En el caso del Bobl sólo ligeramente debajo de sus mínimos de octubre de 2023 y en el caso del Schatz con mínimos muy claramente y exageradamente inferiores a los mínimos de octubre de 2023 en sus curvas de precio de los futuros continuos, que ya sabemos que hay que ajustar en el continuo los saltos en los precios que traen los diferentes vencimientos (nosotros no, eso debe hacerlo nuestro proveedor de datos claro, nosotros sólo debemos tenerlo presente), pero eso, aunque lo vengo comentado según se van produciendo los distintos vencimientos en Telegram o por aquí, ya llevara algún día un post específico, ya que lo que se ve aquí (Buxl), aquí (Bund), aquí (Bobl), y aquí (Schatz) en los segundos y terceros charts de esas páginas de charts dinámicos, no es exactamente igual a lo que se ve aquí en este post en los chats de los plazos largos de vela semanal o mensual que hoy estoy comentando (que son los charts ‘buenos’ ajustados para tomar perspectiva).
Volviendo al Bobl, esta semana marcó mínimo en 115,18 el lunes día 10 y el martes en 115,22 y desde ahí se disparó a los máximos que tocó el viernes día 14 en la cota de 117,15, dos figuras del Bobl en cuatro sesiones, una autentica burrada. La semana 22/2024 los mínimos los hizo en 115,05 el día 31 de mayo.
Y para acabar vamos con el Schatz, en él las cotas de los mínimos que dibujarían el doble suelo mencionado están entre los mínimos en 105,175 (viernes día 7), 105,180 (lunes día 10) y 105,190 (martes día 11) y los mínimos marcados las semanas 22/2024 y 23/2024 entre las sesiones del 23 de mayo al 31 de mayo, cuyo mínimo menor de esas sesiones fue el 105,170, que fue el mínimo de las sesiones del 24 y el 31 de mayo de 2024. El Schatz el máximo que tocó el viernes el futuro de este bono fue 105,975... nada menos que unos 0,800 puntos entre mínimo y máximo en el trascurrir de sólo cuatro sesiones, otra burrada.
Suele haber una o dos ocasiones al año, a veces ni eso, en que los mercados regalan dinero y la semana pasada fue una de esas ocasiones. Ahora a seguir digiriendo el movimiento y a seguir en la ola. Esta semana que viene debería ser de consolidación, mas en tiempo que en precio, para seguir subiendo en los cuatro bonos ya que estamos en tendencia diaria alcista y dibujando velas con el indicador Sistema de color verde.
Vienen curvas en EuroStoxx50 y Dax40: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.
Semana muy convulsa en los mercados europeos, tanto en el caso de los índices como en el caso de los bonos (que voy a comentar en otro post a parte).
Lo raro es que en USA todo sigue igual, los índices S&P500 y Nasdaq100 están día sí y día también marcando nuevos máximos históricos. Aunque el DJI y el Russel2000 andan más al estilo de Europa, consolidando en zona de altos pero sin caer fuerte como así lo ha hecho esta semana toda Europa. En esas estamos, con un mercado que parecen dos según a qué lado del charco miremos.
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Como decía, las caídas han sido fuertes, y no sólo en los índices Eurex EuroStoxx50 y Dax40 que se tratan aquí normalmente, también en el resto de índices, como por ejemplo el Cac40 con la excusa del resultado de las elecciones europeas en Francia y sus posibles consecuencias.
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Como se puede ver en los charts que pongo arriba y a continuación, y por llevarlo un poco por orden, pues tanto el EuroStoxx50 como el Dax40 empezaron el lunes día 10 con la resaca electoral cayendo, y luego el martes y miércoles intentaron recomponerse, pero el jueves 13 fue el día clave en el que desde máximos semanales comenzó una muy fuerte corrección que duró hasta el viernes a última hora, y no hablo hasta última hora dentro del horario europeo de contado, que cierra en torno a las a 17:35 horas, hablo también de las caídas que continuaron en el horario europeo extendido hasta el cierre a las 22:03 horas coincidiendo con el cierre de Wall Street.
Pero claro, los “indicadores Sistema” han dejado velones rojos muy peligrosos, ya que debido a la profundidad de las velas de jueves 13 y viernes 14 nos encontramos ya no sólo con el deterioro de la operativa en diario, que ya debe ser de todas todas de sesgo bajista en diario, sino que si nos vamos a mirar los charts en vela semanal nos encontramos también velas de cierre semanal feas que rompen/baten los mínimos de los dos últimos meses. Con claro deterioro no sólo en la zona del chart del precio sino también en la zona de los osciladores, girados o girándose en zona de altos de los mismos; otra cosa fea desde el punto de vista alcista.
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Y si nos vamos al/los chart/s en vela mensual que se adjunta/n, que va/n desde mayo/junio de 2017 hasta este mediados de junio de 2024, pues ahí también los osciladores empiezan a girar a la baja, aunque aún desde el punto de vista chartista y en vela mensual la tendencia en EuroStoxx50 y Dax40 sigue impecablemente alcista.
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
En fin, mirando los tres charts del índice EuroStoxx50 y los tres del Dax40 se observa que el comentario aplicable es idéntico a ambos y en cada uno de los tres marcos temporales comentados yendo del de vela diaria, pasando por el de vela semanal, hasta el de en vela mensual para coger una más amplia perspectiva.
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Pero claro, eso es lo pasado y lo pasado ya pasó, ya no se puede operar. Y con la máxima de que aquí el precio no se adivina; se sigue, cierto es que con un rodaje en los mercados uno ya puede ir intuyendo algunas cosas posibles sobre las que estar alerta, aunque esa alerta seria aplicable/útil a quienes tradean acciones y/o sólo conocen el lado largo tradicional del mercado, pero en todo caso lo más posible parece que el mercado vaya a estar bajando más que subiendo las próximas sesiones o semanas, me refiero a corto/medio plazo, claro, porque con los velones de jueves y viernes el mercado quedó el viernes a última hora con tal nivel de sobreventa que lo más posible es que la próxima semana tengamos una semana de cierto rebote (o al menos no más caídas) hasta martes o miércoles, para luego seguir posiblemente cayendo o volviendo a la zona de los mínimos de la semana 24/2024 que acabamos de acabar, valga la redundancia. Tan simple como eso, pero operando en base siempre ‘al precio’ y no a palpitos, siempre haremos lo que nos diga el precio en el tiempo real (más yendo apalancados, quién lo vaya y cuándo y cuánto lo vaya).
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Dudo mucho que esta próxima semana el indicador Sistema dibuje en los indices FESX y FDAX otra cosa que no sean velas de color rojo en vela diaria, y luego (las próximas semanas) ya veremos.
Lo raro es que en USA todo sigue igual, los índices S&P500 y Nasdaq100 están día sí y día también marcando nuevos máximos históricos. Aunque el DJI y el Russel2000 andan más al estilo de Europa, consolidando en zona de altos pero sin caer fuerte como así lo ha hecho esta semana toda Europa. En esas estamos, con un mercado que parecen dos según a qué lado del charco miremos.
Como decía, las caídas han sido fuertes, y no sólo en los índices Eurex EuroStoxx50 y Dax40 que se tratan aquí normalmente, también en el resto de índices, como por ejemplo el Cac40 con la excusa del resultado de las elecciones europeas en Francia y sus posibles consecuencias.
Como se puede ver en los charts que pongo arriba y a continuación, y por llevarlo un poco por orden, pues tanto el EuroStoxx50 como el Dax40 empezaron el lunes día 10 con la resaca electoral cayendo, y luego el martes y miércoles intentaron recomponerse, pero el jueves 13 fue el día clave en el que desde máximos semanales comenzó una muy fuerte corrección que duró hasta el viernes a última hora, y no hablo hasta última hora dentro del horario europeo de contado, que cierra en torno a las a 17:35 horas, hablo también de las caídas que continuaron en el horario europeo extendido hasta el cierre a las 22:03 horas coincidiendo con el cierre de Wall Street.
Pero claro, los “indicadores Sistema” han dejado velones rojos muy peligrosos, ya que debido a la profundidad de las velas de jueves 13 y viernes 14 nos encontramos ya no sólo con el deterioro de la operativa en diario, que ya debe ser de todas todas de sesgo bajista en diario, sino que si nos vamos a mirar los charts en vela semanal nos encontramos también velas de cierre semanal feas que rompen/baten los mínimos de los dos últimos meses. Con claro deterioro no sólo en la zona del chart del precio sino también en la zona de los osciladores, girados o girándose en zona de altos de los mismos; otra cosa fea desde el punto de vista alcista.
Y si nos vamos al/los chart/s en vela mensual que se adjunta/n, que va/n desde mayo/junio de 2017 hasta este mediados de junio de 2024, pues ahí también los osciladores empiezan a girar a la baja, aunque aún desde el punto de vista chartista y en vela mensual la tendencia en EuroStoxx50 y Dax40 sigue impecablemente alcista.
En fin, mirando los tres charts del índice EuroStoxx50 y los tres del Dax40 se observa que el comentario aplicable es idéntico a ambos y en cada uno de los tres marcos temporales comentados yendo del de vela diaria, pasando por el de vela semanal, hasta el de en vela mensual para coger una más amplia perspectiva.
Pero claro, eso es lo pasado y lo pasado ya pasó, ya no se puede operar. Y con la máxima de que aquí el precio no se adivina; se sigue, cierto es que con un rodaje en los mercados uno ya puede ir intuyendo algunas cosas posibles sobre las que estar alerta, aunque esa alerta seria aplicable/útil a quienes tradean acciones y/o sólo conocen el lado largo tradicional del mercado, pero en todo caso lo más posible parece que el mercado vaya a estar bajando más que subiendo las próximas sesiones o semanas, me refiero a corto/medio plazo, claro, porque con los velones de jueves y viernes el mercado quedó el viernes a última hora con tal nivel de sobreventa que lo más posible es que la próxima semana tengamos una semana de cierto rebote (o al menos no más caídas) hasta martes o miércoles, para luego seguir posiblemente cayendo o volviendo a la zona de los mínimos de la semana 24/2024 que acabamos de acabar, valga la redundancia. Tan simple como eso, pero operando en base siempre ‘al precio’ y no a palpitos, siempre haremos lo que nos diga el precio en el tiempo real (más yendo apalancados, quién lo vaya y cuándo y cuánto lo vaya).
Dudo mucho que esta próxima semana el indicador Sistema dibuje en los indices FESX y FDAX otra cosa que no sean velas de color rojo en vela diaria, y luego (las próximas semanas) ya veremos.
12 junio 2024
04 junio 2024
28 mayo 2024
27 mayo 2024
14 mayo 2024
07 mayo 2024
18 abril 2024
26 marzo 2024
19 marzo 2024
11 marzo 2024
08 marzo 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
| Garantías Operativa en Eurex con IB a 8/3/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Último cierre | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
| DAX 40 | FDAX | 18.125 | 41.014€ | 32.811€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Mini DAX 40 | FDXM | 18.125 | 8.200€ | 6.560€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Micro DAX 40 | FDXS | 18.125 | 1.640€ | 1.312€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| EURO STOXX 50 | FESX | 4.923 | 4.350€ | 3.480€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 4.923,00 | 435€ | 348€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Buxl (30 años) | FGBX | 136,220 | 8.861€ | 7.089€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bund (10 años) | FGBL | 133,76 | 3.415€ | 2.732€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bobl (5 años) | FGBM | 118,59 | 1.904€ | 1.523€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Schatz (2 años) | FGBS | 105,940 | 982€ | 786€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| www.trackrecord.es | ||||||