16 octubre 2022

Dax40: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

El futuro del índice Dax40 está un poco más deteriorado que el futuro del índice EuroStoxx50 como puede verse en gráfico diario en el GIF que encabeza este post de hace unos días, ya que ha perdido los mínimos de marzo cuando se inició la guerra, y mientras el EuroStoxx50, que también perdió esos mínimos a finales de septiembre como el Dax40, pues mientras el EuroStoxx50 logró ya recuperar esos niveles (línea del chart amarilla) resulta que el Dax40 (línea de color cian) se encuentra aún por debajo.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

En fin, en gráfico de vela diaria podemos ver como la directriz bajista que pasaría al unir los tres máximos decrecientes relativos que lleva desde mediados de agosto esta tocándose y resabándose, y se puede ver como los osciladores empiezan 'colocarse' al alza bastante claramente, lo que como llevo diciendo en las últimas sesiones y análisis de los índices nos lleva a pensar mas en largos que en cortos.

Y así, desde el cierre de la sesión del jueves pasado 13 de octubre el sesgo operativo es neutral/alcista, lo que nos anima a buscar la operativa desde el punto de vista de abrir sólo largos. No perder los mínimos de esa sesión de la semana pasada va a ser clave para que el giro alcista empiece a tomar cuerpo en tendencia diaria.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En chart de vela semanal tenemos una clara tendencia bajista igual que sucedía en el anterior post relativo al análisis del índice EuroStoxx50. En caso de alinearse el asunto al alza, pues como el Dax40 ha estado más débil, lo más lógico es/seria que eso se compense teniendo un mejor comportamiento relativo que su homólogo.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Acabamos dejando a modo de hemeroteca el chart de la semana completa pero en vela de 60 minutos y en todo el horario de negociación extendido Eurex, donde puede verse la vuelta en ‘V’ que se produjo el jueves con los datos de IPC de USA tras esos primeros minutos de caída fortísima tras los datos macro.

Lógicamente esto es aplicable a los futuros Mini Dax40 y Micro Dax40 ya que aunque tienen mucho menos volumen la curva de precios es básicamente la misma a efectos de análisis por sistema y chartismo.

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

En el futuro del índice EuroStoxx50 en gráfico de vela diaria podemos ver como está pegándose por superar esa directriz bajista que pasaría de unir los tres máximos decrecientes relativos que lleva el chart desde mediados de agosto, y apoyan la idea los osciladores que empiezan a alinearse al alza de modo más o menos claro, lo que como llevo diciendo en las últimas sesiones y análisis de los índices Eurex tratados en este blog lleva a pensar mas en largos que en cortos, de hecho, desde la sesión del jueves pasado el sesgo operativo es neutral/alcista, lo que nos debe focalizar en buscar la operativa desde el punto de vista de los largos, que es por donde empieza a atisbarse que quiere hacer fuerza el dinero, de no perder los niveles de precios en que se encuentra podríamos dar por rota la tendencia bajista de corto plazo, ya que, además los mínimos del jueves pasado día 13 no llegaron a perder los mínimos de la última semana de septiembre, lo cual por chartismo mirando el chart nos deja ver claramente que tendríamos una tendencia alcista de pendiente positiva uniendo esos mínimos de finales de septiembre y el mínimo de la sesión del pasado jueves, como puede verse en el chart con chartismo del post del pasado día 13 donde comentaba los índices Dax40 y EuroStoxx50 horas antes de la publicación de datos macro, e ilustraba con un GIF animado, que aunque es de hace unas sesiones, todavía sirve para mostrar lo que aquí ahora comento.

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En el chart semanal que nos muestra la clara tendencia bajista se puede ver como está tratando no perder los mínimos de marzo tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania (chart color amarillo en el GIF), de seguir así por estos niveles mostrando la fortaleza relativa necesaria para no seguir cayendo y no perder claramente los mencionados niveles mínimos del inicio de la guerra, pues cuantos más días rondemos por aquí, mayor potencia se le puede dar al desarrollo de una posible reacción alcista que al menos haga, a parte de subir los precios, que las cotas alcanzadas de sobreventa en los osciladores se moderen.

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Y bueno, para acabar dejo por aquí a modo de hemeroteca el chart de la semana completa pero en vela de 60 minutos y en todo el horario de negociación extendido Eurex de la semana, donde puede verse la impresionante vuelta en 'V' que se produjo el jueves con los datos de IPC de USA, vaya manera de mover el arbolito que diría alguno.

Schatz: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

El análisis del bono Schatz a 2 años es prácticamente una fotocopia a nivel de chartismo y situación de la situación en la que estamos en el bono a 5 años Bobl, lógicamente cambian los niveles de precio, pero la situación es muy parecida.

No ha perdido en ningún momento durante esta semana pasada los mínimos de la última semana de septiembre. En este contrato desde el cierre del lunes 3 de octubre por sistema estamos atentos a un posible giro al alza y tenemos vigente para sesgo operativo en intradía que cualquier recorte de precio en intradía debe considerarse para buscar puntos de entrada largos, en esa alerta de sesgo operativo decíamos que neutral/alcista estando entre los 107,510 y los 106,900 (valor dinámico) y aunque estamos bajo esos 106,900 porque el valor de cierre del viernes es 106,825 que nos devuelve a un escenario simplemente bajista, por proximidad a los mínimos semanales podríamos considerar extender esta zona neutral/alcista a los mínimos de esta semana pasada, a fin de cuentas las zonas neutrales, son eso: neutrales con un sesgo operativo en una de las direcciones, pero esa dirección (alcista en este caso) no tiene porqué ser la buena a posteriori.

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En semanal sigue muy bajista. Recuperar los 107,015 de la semana del 17 de junio seria clave. Y los mínimos en 106,535 del día 29 de septiembre son un nivel a tener en cuenta.

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Bobl: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

El Bobl a 5 años (y el Schatz que va en el siguiente post) no ha perdido en ningún momento durante esta semana pasada tan volátil que hemos vivido los mínimos de la última semana de septiembre, de hecho, en este contrato desde el cierre del jueves 13 de octubre por sistema estamos atentos a un posible giro al alza en función de lo que pase las próximas sesiones, pero de momento ya tenemos vigente para sesgo operativo en intradía que cualquier recorte de precio en intradía debe considerarse para buscar puntos de entrada largos, eso es lo que quiere decir que consideremos una zona como neutral; neutral/alcista en este caso, independientemente que por sistema este contrato siga en tendencia diaria bajista, pero andamos en zona de posible giro, y por tanto en esta zona de niveles delimitados no podemos dar por bueno nada desde el punto de vista de la tendencia diaria tendencial, ya vendrán jornadas de poder alejarnos del foco difuso del intradía.

Si no perdemos los mínimos de la semana pasada podríamos tener ya un segundo punto de directriz alcista de mínimos 28 septiembre y 13 octubre, a falta de ver si en el desarrollo futuro llegaremos o no al entorno de máximos por las 122 figuras.

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En semanal aunque desde ese punto de vista temporal todo sigue muy bajista, seria importante desde el punto de vista del escenario que empieza a cambiar en vela diaria recuperar los 120 puntos, (que están muy cerca) de mediados de junio de 2022.

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

En este último chart en vela de 60 minutos mostrando la semana completa en todo el horario extendido de negociación de los futuros Eurex, desde las 2h15m de la madrugada del lunes hasta las 22h03m de la noche del viernes, puede verse que a pesar de la fuerte caída del viernes desde media sesión (como también hemos visto y estamos viendo que pasó con el resto de los bonos Eurex; ver los dos posts anteriores sobre Buxl y Bund y el siguiente post sobre el Schatz de la semana 42 del 2022), los mínimos de la semana de la sesión del jueves famoso día de la batería de datos IPC de USA finalmente sí se respetaron. Buena señal de cara al escenario que tenemos vigente como neutral/alcista siempre que no se pierdan las 118,55 figuras, a ver el desarrollo de esta semana que viene si nos permitiese por fin visualizar sobre sistema como alcista el escenario de giro/suelo que llevamos barruntando ya varias sesiones, poco a poco.

Bund: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Bund a 10 años FGBL 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

Este contrato del bono alemán a 10 años Bund puede estar construyendo un doble suelo 'en dilatación' en el entorno entre las 136 y 135 figuras de mínimo que construiría entre los mínimos de esta semana pasada y los mínimos de las últimas jornadas de septiembre y los máximos en el entorno de las 143 figuras tocadas a primeros de este mes de octubre,... todo esto dicho a día de hoy como ejercicio de 'bolsa ficción', porque la bolsa no se adivina; la bolsa se sigue, ya lo decimos siempre.

En semanal, en el chart inferior, se puede ver que lo que más destaca es que la volatilidad anda disparada como en el resto de 'cosas' bursátiles últimamente, sólo hay que comparar la amplitud de las velas semanales cuando el mundo perfecto de bonos alcistas existía hace tan sólo un año, y en cambio se ven los velones de estas últimas semanas y meses de 2022.

Futuro Bono Eurex Bund a 10 años FGBL 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

Por sistema en diario, que es como se opera aquí, de momento nada ha cambiado, y sigue vigente el sesgo operativo neutral/bajista que está activo desde los niveles de las 141,39 figuras a primeros de octubre, y ahora estamos tonteando con los niveles de 136, si esta semana se respetan los niveles mínimos marcados la semana pasada es muy posible, mirando el comportamiento global de todos los bonos Eurex, viendo que tanto el Bobl y Schatz ni siquiera perdieron los mínimos de finales de septiembre, es posible que algo esté cambiando en los bonos, muy interesante para ese escenario seria que algún día al cierre lo hiciésemos en el contrato del Bund por encima de los 138,66, y no los perdiésemos al cierre, claro.

Futuro Bono Eurex Bund a 10 años FGBL 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

En este último chart en vela de 60 minutos mostrando la semana completa en todo el horario extendido de negociación de los futuros Eurex, desde las 2h15m de la madrugada del lunes hasta las 22h03m de la noche del viernes, puede verse que a pesar de la fuerte caída del viernes desde media sesión al cierre (como también pasó con el resto de los bonos), los mínimos de la semana del miércoles y el mínimo en 'V' de la sesión del jueves famoso día del IPC, finalmente sí se respetaron, y bastante holgadamente.

Buxl: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Buxl a 30 años FGBX 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

Semana muy bajista para el Buxl a 30 años, en vela diaria en el gráfico superior se puede observar que la volatilidad y los rangos intradía entre máximo y mínimo andan muy por encima de lo normal, dejando finalmente en semanal un velón bajista muy rotundo como puede verse en el siguiente gráfico.

Futuro Bono Eurex Buxl a 30 años FGBX 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

Volviendo a mirar el diario y los osciladores se puede observar que está aún lejos de mostrar un giro, es el más retrasado de todos los bonos alemanes, el resto están intentando poner fin a la pata bajista actual en tendencia de medio largo plazo, pero este bono aún está bajista 'a secas' por mucha sobreventa que pueda dar la lectura de los osciladores.

El último chart es en vela de 60 minutos mostrando la semana completa en todo el horario extendido de negociación de los futuros Eurex desde las 2h15m de la madrugada del lunes hasta las 22h03m de la noche del viernes. Puede verse que marcando mínimos semanales el miércoles, el jueves con la excusa del dato de IPC de USA fue una sesión finalmente alcista en 'V', y el viernes con el 'miedo a quedarnos abiertos el fin de semana' que debió pasar por la mente de la mayoría de los operadores del mercado, pues al final el viernes el contrato se vino abajo (todos los bonos e vinieron abajo como veremos a continuación), ya lo decía el viernes mientras publicaba el último artículo, pero al final efectivamente los mínimos se respetaron y ya serian tres las sesiones con mínimos y máximos intradía ascendentes respecto a los de la jornada previa.

Futuro Bono Eurex Buxl a 30 años FGBX 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Aquí por sistema nada ha cambiado en el sesgo operativo, ya se avisará cuando toque.

14 octubre 2022

Vistazo a la volatilidad por batería de datos de IPC de USA 13 octubre, o cómo cuando el valor del dato macro es lo de menos

Batería datos macro IPC USA 13 octubre 2022
Tabla superior: Batería datos macro IPC USA 13 octubre 2022, clicar para ampliar

Bueno, pues finalmente ayer la batería de datos macro que se publicó en USA a las 14h30m, principalmente los diferentes sobre el IPC, fueron ligeramente más malos de lo previsto, no mucho (clicar la tabla superior para ver a su resolución normal) pero con el nerviosismo y expectativas que había en los círculos bolsistas, amateurs y profesionales, pues al instante de la publicación todo se vino abajo, dejando incluso en mercados de futuros tan negociados como son el Dax40, el EuroStoxx50 y el Bund huecos en intradía en el mismo segundo +1 de la publicación por las impresionantes barridas que se produjeron en el mismo momento de salir dichos datos (y sólo el futuro 'grande' FESX del EuroStoxx50 negocia a diario aproximadamente 1,2 millones de contratos, y el futuro del Bund unos 800.000 contratos de media al día), lo cual no es mas que la muestra de que la publicación del dato de turno no sirve más que para iniciar o prolongar o girar movimientos acorde a la situación previa del propio mercado, es decir, el dato en el corto plazo no importa, ya se lo tome muy bien o muy mal el mercado (como sucedió ayer), pero tras esos minutos de nerviosismo inicial (entre media hora y algo más de una hora tras la publicación del dato macro clave de turno) importa y se impone más generalmente la situación previa del mercado tras esa primera reacción en plan ruleta rusa que se producía inmediatamente después de la publicación. Y esa situación ya nos venía diciendo que probablemente ayer íbamos a acabar el día subiendo fuera cuál fuera y cómo fuera el dato macro, no hay mas que leer los dos posts previos a este publicados ayer por la mañana antes de la cita macro.

FESX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

Y ayer como ya venia avisando los días previos por Telegram y aquí en el blog horas antes de la publicación del esperado dato IPC, pues ya avisaba que lo más normal es que al final del día el mercado se lo tomara como excusa para acabar subiendo y así fue.

FDAX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

No es que uno sea adivino ni nada, ni cuestión de tirar una moneda al aire en plan cara o cruz, y que yo dijera "cara" y tuve la suerte de que salió cara, es en realidad cuestión de leer el entorno, y los bonos, por ejemplo, llevan días avisando que al menos se quieren tomar un descanso como igualmente llevo diciendo los últimos días, que lo repito una vez más, tanto el Schatz como el Bobl están construyendo figuras de giro al alza, y siendo los más retrasados el Bund y el Buxl por la lógica de que su curva es mucho mas lejana en el tiempo en el subyacente, pues el Bund, ya se puede esperar que la próxima semana, sobretodo si se sitúa por encima de los máximos de hoy y a precio de cierre lo hiciera por encima de los 138,70 (valor dinámico), pues podríamos ya darle también por alcista en diario.

FGBX 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

El Buxl también acabará girándose si 'el plan' no se tuerce, pero como aquí no se adivina nada, sino que se sigue y según lo seguido así lo operado, pues de momento largos en el Buxl no. En el Buxl a 30 años por sistema aún no ha cambiado nada, lo único quizá positivo es que ayer y hoy (de momento a esta hora) está haciendo máximos y mínimos crecientes en diario, cosa que hace más de una semana que no pasaba.

FGBL 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

En el Bund por sistema diario tampoco ha pasado nada reseñable al cierre de ayer, y al cierre de hoy (si no se tuerce la cosa en el horario extendido tras el cierre de los mercados europeos de contado) tampoco, eso si, con hoy serian también dos sesiones haciendo máximos y mínimos relativos alcistas en vela diaria desde los mínimos semanales marcados este miércoles en este contrato.

FGBM 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

El bono Boblha cambiado de sesgo de Neutral/Bajista a Neutral/Alcista siempre que permanezca sobre los 118,55 puntos, y se convertiría en Alcista en caso de mantener valores de cierre superiores a los 119,38 (valor dinámico), posiblemente la semana que viene por sistema se de el giro a netamente alcista si 'logramos' no perder los mínimos marcados esta semana ayer en los 118,55 puntos.

FGBS 12-22 (15 Minutos) 2022-10-13
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en 15 minutos, sesión 13 oct 2022.

Y en el Schatz llevamos unas sesiones tomando por sistema todos los recortes intradiarios como oportunidad de girar al alza o hacer intradía del lado largo, y posiblemente a expensas de cómo acabemos hoy tengamos ya señal operativa en firme de buscar sólo largos cuyo valor mínimo para invalidar ese futurible escenario ya Alcista seria la perdida al cierre de los mínimos de esta semana que fueron el lunes en los 106,775 en el contrato FGBS.

De todos modos mientras redacto este post el mercado de bonos Eurex se está cayendo, de momento se están respetando los niveles mínimos de ayer/semanales, pero veremos que pasa de aquí al cierre a las 22h03m, el Schatz anda ahí ahí si se frena en ellos o no, el resto de bonos se encuentran algo más lejos de los mínimos semanales. Este fin de semana subiré los Análisis de Fin de Semana de todos los bonos e índices Eurex que aquí se tratan.

13 octubre 2022

Futuros EuroStoxx50 y Dax40, momentos clave por chartismo y sistema

FESX FDAX 12-22 (Diario) 2022_10_13 (12h24m Chartismo)
Chart superior: Futuros EuroStoxx50 y Dax40, FESX y FDAX vtos 12-22, en Diario a aproximadamente las 12h24m el jueves 13 oct 2022.

Hoy viviremos un momento clave con la excusa del dato macro de la batería de datos IPC de USA a las 14:30... pero cierto es que el sesgo por sistema lleva unas jornadas ya girandose al alza, aunque todavía no han dado señal de sesgo a alcista claro ni punto de precio en esa confirmación.

El chart cian es el Dax40 desde inicios de 2022, y el chart amarillo es el EuroStoxx50 también desde inicios de 2022, el Dax40 como se ve comparativamente y por chartismo (por eso lo de montar un GIF) está más débil que su homólogo el EuroStoxx50.

Pero es más que probable que hoy al cierre tengamos nuevas alertas y niveles a vigilar por sistema, pero yo apuesto que el dato de dentro de escasos tres cuartos de hora el mercado de índices se lo va a tomar como excusa para subir... lo dije hace más de una hora primero en Telegram, pero como aquí operamos en diario seguimos cortos en este momento en tendencia diaria de medio plazo tanto en el Dax40 de color cian, como en el EuroStoxx50 de color amarillo (y en todos sus contratos mini y micro), pero por mi intuición y por lo visto estas últimas jornadas me 'dicen' que lo más seguro es que el dato macro de hoy sea la excusa para subir y finalizar la presente pata del tramo bajista este que tenemos en vigor en la todavía tendencia bajista de largo plazo.

Al cierre seguro que tocará actualizar el blog con señales y niveles operativos a vigilar.

Futuros Schatz, Bobl, Bund y Buxl en diario parecen estar construyendo agotamiento bajista y posible giro

FGBS FGBM FGBL FGBX 12-22 (Diario) 2022_10_13 (aprox 11h45m)
Chart superior: Futuros Schatz Bobl Bund Buxl, FGBS FGBM FGBL FGBX vtos 12-22, en Diario a aproximadamente las 11h45m el jueves 13 oct 2022.

La línea blanca es el bono Buxl (FGBX a 30 años), la línea verde Bund (FGBL a 10 años), la línea naranja es el Bobl (FGBM a 5 años) y la línea morada es el Schatz (FGBS a 2 años).

Se puede observar ya cierto agotamiento en el actual tramo bajista, el bono a 30 años sigue marcando mínimos a diario inclusive hasta ayer, pero en el Bund se ve que se está sujetando y más o menos han respetado los mínimos de finales de septiembre, aunque levemente sí se perdieron esos mínimos de finales de septiembre, pero ya se han recuperado.

El bono a Bobl 5 años y sobretodo el Schatz a 2 años ni se ha acercado de momento (y parece que a corto plazo tampoco lo va a hacer) a los mencionados mínimos de hace unas dos semanas a finales de septiembre.

Así, montando con los cuatro charts un GIF en bucle y obviando los precios al margen, quedándonos sólo con la figura de los charts en abstracto se ve mejor esto que comento, quedémonos repito con lo abstracto del conjunto.

Son velas típicas japonesas sin cuerpo porque así se ve la amplitud (máximo-mínimo) de las velas (pero en ningún chart se dibujan las velas con códigos de color alcista o bajista de vela según precios al cierre, ojo).

Como comentaba últimamente y ayer también por Telegram los bonos están dando señal de giro, construyéndolo en realidad, dando un precio de confirmación por sistema todavía no, pero se ve la construcción del giro las últimas jornadas/semanas... Y es posible que la batería de datos de IPC de USA de hoy a las 14h30 sea el acicate para acabar de confirmar el giro tendencial de cara a los próximos días en operativa tendencial... en poco más de una hora veremos el resultado.

05 octubre 2022

EuroStoxx50 y Dax40 mientras no superen los máximos de ayer siguen bajistas

FESX 12-22 (Diario) 2022-10-04
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.

Los dos contratos de futuros sobre índices que se operan aquí ayer nos dieron idéntica señal a vigilar para cambio de tendencia y sesgo operativo en diario, como es lógico casi siempre van a la par, aunque las últimas semanas el Dax40 ha mostrado un deterioro algo mayor que el EuroStoxx50.

Para no hacerlo muy extenso, y concretando, se puede ver en el subdominio del Dax40 como el nivel a vigilar se sitúa en los máximos de ayer 4 de octubre en los 12.694 puntos, y en el subdominio del EuroStoxx50 idéntica alerta pero en sus niveles de precio de la curva del EuroStoxx50, poniendo la vista exactamente en los 3.482 puntos.

FDAX 12-22 (Diario) 2022-10-04
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.

Buxl y Schatz, nuevos niveles control para sesgo operativo

FGBX 12-22 (Diario) 2022-10-04
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.

El Futuro del Buxl ayer al cierre nos dió señal a vigilar para que se mantenga o no el actual escenario bajista en los bonos en general y en este contrato en particular, concretamente mientras no se supere el máximo de ayer al cierre situado en los 156,08, podríamos considerar que en tendencia swing trading en diario aquí no ha/habría pasado nada, pero claro, es el contrato sobre lo bonos que va más retrasado, y como se puede ver en el siguiente chart/alerta resulta que por sistema el Schartz ayer al cierre pasó de sesgo neutral/bajista operativo a neutral/alcista, y mucho parece que los próximos días van a ir tornando todos igual, lo que no deja de ser normal tras un movimiento previo tan bajista de casi unos dos meses sin descanso.

FGBS 12-22 (Diario) 2022-10-04
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 4 oct 2022.

04 octubre 2022

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

FESX 12-22 (Diario) 2022-10-03
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.

El futuro del EuroStoxx50 en diario ha comenzado la semana fuerte, como el resto de índices directores de Europa y USA, vela muy alcista pese a que la apertura de la sesión de futuros la madrugada del domingo al lunes fue bastante bajista, con hueco bajista incluso respecto al cierre de la sesión del viernes en Europa en horario extendido Eurex, batiendo los mínimos de la semana previa y al final el desarrollo de la sesión fue de menos a más dejando una vela muy alcista, como hay refranes para todo aquí se podría decir eso de “la sesión la abren los pardillos y la cierran los que saben”, pero vamos, que hay refranes iguales pero a la inversa 😉, a pesar de ello para los sistemas FESX en diario todavía no ha pasado nada, aunque los próximos días habrá alertas, seguro, más si cabe teniendo en cuenta que en el mercado de bonos (totalmente correlacionados con la bolsa estas semanas) ya se están produciendo alertas de giro operativo.

FESX 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

El chart semanal del futuro del EuroStoxx50 a cierre de la semana previa muestra la clara tendencia bajista vigente.

FESX 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y en el chart mensual de momento aún no ha pasado nada y el escenario sigue siendo bajista o muy bajista, y la estructura del precio apunta a irse acelerando por las parábolas formadas o en formación, que además son propicias para rebotes fuertes alcistas a la contra (dicho sea de paso).

Dax40: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Vamos con el post de seguimiento tendencial a modo de hemeroteca pendiente, que hay semanas que no hay que hacer nada y luego hay días que se junta todo, así es el trading.

FDAX 12-22 (Diario) 2022-10-03
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.

En diario la semana y el mes de octubre ha comenzado fuerte, muy alcista, la apertura de la sesión de futuros la madrugada del domingo al lunes fue bastante bajista, batiendo los mínimos de la semana previa y al final el desarrollo de la sesión fue de menos a más dejando una vela muy alcista, un velón verde, a pesar de ello para los sistemas en diario aquí todavía no ha pasado nada, aunque los próximos días se auguran moviditos, más si cabe teniendo en cuenta que en el mercado de bonos (totalmente correlacionados con la bolsa estas semanas) ya se están produciendo alertas de giro operativo.

FDAX 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

El chart semanal a cierre de la semana previa muestra la clara tendencia bajista bien vigente.

FDAX 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y el mensual, pues lo mismo, aquí de momento aún no ha pasado nada y el escenario sigue siendo muy bajista, mucha gente tiene ya la vista puesta en los mínimos Covid 2020, pero eso es mucho futurible por delante, el mercado se sigue no se adivina, eso supondría una caída adicional desde donde estamos de más de un 33%, ya lo veremos, si es que se ve.

Bund, Bobl y Schatz ya tenemos niveles a vigilar para ser alcistas

Pues ya tenemos niveles a vigilar en los tres contratos más pequeños de los bonos Eurex, y es más que probable que esta noche al cierre tengamos también alerta de niveles a no superar para que siga vigente la tendencia bajista en el contrato a 30 años Buxl.

FGBL 12-22 (Diario) 2022-10-03
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.

En el Bund el futuro nos cambiaría el sesgo operativo de buscar cortos en los rebotes a buscar largos en los recortes y tendencia alcista de corto/medio plazo de rebasar el máximo de ayer situado en los 141,39 puntos, nivel a rebasar en cierres para dar por bueno el cambio de tendencia a corto plazo a cierre de 3 octubre.

FGBM 12-22 (Diario) 2022-10-03
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.

En el Bobl igualmente cambiaríamos el sesgo operativo de buscar cortos en los rebotes a buscar largos en los recortes y tendencia alcista de corto/medio plazo de rebasar el máximo de ayer lunes en los 121,05 puntos, siendo vigente el cambio de tendencia operativo de superar ese nivel al cierre.

FGBS 12-22 (Diario) 2022-10-03
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.

Y finalmente en el Schatz el sesgo operativo pasaría de buscar cortos en los rebotes a buscar largos en los recortes e iniciar tendencia alcista de corto/medio plazo si rebasamos el máximo de ayer situados en los 107,510 puntos al cierre.

03 octubre 2022

Schatz: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

FGBS 12-22 (Diario) 2022-09-30
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.

Dentro de todos los bonos Eurex, este ha sido el menos bajista, por decirlo de algún modo, de los cuatro bonos Eurex este Schatz a dos años, en diario ha estado la última semana haciendo máximos y mínimos crecientes, aunque una semana no dice nada a medio plazo, está claro que se está anticipando un posible descanso o una reacción al impulso bajista martillo pilón previo.

FGBS 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

El chart semanal ha dejado una vela muy alcista, e incluso a cierre semanal ha logrado recuperar los mínimos de este mes de abril de 2022.

FGBS 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y en chart mensual se pueden ver los velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo, especialmente las de los cuatro últimos meses, tenemos la volatilidad por las nubes, aunque también es verdad que luego mirando los rangos en vela diaria, son todos muy contundentes pero sin estridencias, es decir, es la amplitud de las velas la que ha crecido en diario, pero no se ha dado este aumento a saltos días sí o días no o a tramos, ha sido como un zoom a todo, por decirlo de algún modo.

Bobl: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

FGBM 12-22 (Diario) 2022-09-30
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.

Septiembre ha sido un mes bajista sin discusión en todos los bonos Eurex, por sistema a día de hoy no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, pero es verdad que según vamos bajando la visión de conjunto desde el bono de 30 años (Buxl) al de 2 años (Schatz) pasando por el de 10 años (Bund), se va viendo como según bajamos al de menos marco temporal, estos van anticipando los movimientos de los superiores, que por eso aquí seguir se siguen todos los bonos Eurex aunque luego en realidad el objeto operativo de este blog sea casi exclusivamente el Bund en cuanto a los bonos.

FGBM 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

El chart semanal ha dejado un martillo muy claro y cuerpo alcista, ello nos puede estar anunciando que podemos tener novedades operativas pronto.

FGBL 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y en el chart mensual hemerotecario se pueden ver los siete velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo, la volatilidad en los bonos no suele ser ni mucho menos tan exageradamente alta como la de las últimas semanas, ojo con ello.

Bund: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

FGBL 12-22 (Diario) 2022-09-30
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.

Finalizado septiembre, mes bajista sin discusión en todos los bonos Eurex, por sistema a día de hoy no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, pero por chartismo ya desde la semana pasada nos está avisando, y más si miramos la vela dejada en chart semanal, que no seria de extrañar un rebote de cierta entidad en precio, o al menos una corrección en tiempo como reacción al tramo actual de bajada iniciado a primeros de agosto, veinte figuras más arriba, que se dice pronto.

FGBL 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

El chart semanal ha dejado un martillo muy claro, aunque de cuerpo bajista, pero un señor martillo, que nos puede estar anunciando que podemos tener novedades operativas pronto.

FGBL 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y el chart mensual lo dejo por aquí, repito, modo de hemeroteca, el chart mensual y semanal no nos sirven para operar pero sí nos sirven para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, y en los bonos todo apunta que nos vamos mucho más abajo de donde estamos a medio plazo, vaya velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo.

Buxl: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

FGBX 12-22 (Diario) 2022-09-30
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.

Pues ya acabó septiembre, que ha sido un mes netamente bajista en todos los bonos Eurex, la verdad es que poco hay que añadir a lo ya dicho días atrás, cuando una cosa baja, lo más probable es que siga bajando, pero como somos así nos suele gustar complicarnos la vida buscando suelos de mercado, pues no, por sistema aún no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, eso si, por chartismo ya desde la semana pasada parece que la caída quiere tomarse un descanso, no sabemos (ni pretendemos saber) si será en precio y tiempo o sólo en tiempo, pero la tendencia es bajista, sólo que con una caída tan pronunciada y sin descanso durante dos meses no seria de extrañar un rebote de cierta entidad también en precio.

FGBX 12-22 (Semanal) 2022-40
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.

En el chart semanal se puede ver como los últimos movimientos están siendo movimientos de escuadra y cartabón, estamos viviendo una época de oro en la operativa los bonos, lástima lo que nos gusta a veces complicarnos la vida.

FGBX 12-22 (Mensual) 2022-09
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.

Y el chart mensual lo dejo por aquí a modo de hemeroteca, el chart mensual y semanal no nos sirven para operar pero sí nos sirven para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, pero las decisiones se toman únicamente en base al sistema en velas en diario, y luego ya el intradiario nos puede servir para tomar/girar/cerrar una posición o hacer swing trading, pero siempre sabiendo lo que nos dicta la tendencia y el sistema en diario, y ya mucho es operar en futuros en vela diaria, si no andamos con niveles de apalancamiento moderados.