Estrategia 7 junio 2007 {EuroStoxx50, Dax Xetra}

Buenas, al final las malas sensaciones de ayer se han cumplido y para mañana toca estrategia en los índices directores alemanes, bueno y en otros tantos, pero aquí solo tratamos lo que tratamos, el deterioro ha sido general.

Hoy al final en el Bund, en vista de que no ha ido goteando hasta el cierre sino que a partir de las 14:30 con los datos macro de turno se ha girado al alza, aunque no sin un montón de dudas, pues el plan alternativo que ayer propuse de cerrar en zona de mínimos, para intentar hacer un largo fuera del mercado no se ha ejecutado, simplemente me he rolado de vencimiento, comprando en fgblm7 a 111,78 y vendiendo en fgblu7 a 111,76, es posible que este corto este en perdidas latentes, el Bund debería rebotar con cierta fuerza aprovechando la coyuntura si a los índices les da por caer con algo de consistencia, pero nuestra referencia de corto en tendencia viene de mucho más arriba y el ultimo metesaca fue a 113,83 así que en ese aspecto seguimos tranquilamente cortos.

Los vencimientos de septiembre de EuroStoxx50 y Dax Xetra aún tienen poco volumen como para fiarnos de que, aprovechando que mañana puede que tengamos que operar, hacer un giro a corto y de paso rolarnos, esto lo tendremos que dejar para un poco mas tarde, así que mañana si perdiésemos los mínimos de hoy giraríamos a corto en el Dax de caer bajo los 7.892,0 puntos y en el caso del EuroStoxx50 si perdiésemos los 4.417 puntos en vela de trabajo de 15', observad que las mismas referencias en el vencimiento de septiembre serian los niveles 7.780,0 y 4.446 respectivamente.

Otra cosa destacable es que la última vela en el fdaxu7 aún no es de color morada, aunque no por mucho, en este sentido hubiese estado bien que el Dax hubiese caído un poco mas al cierre, para confirmar con mayor coherencia el escenario de posible giro a corto que se nos presenta para mañana y las próximas sesiones.

Por supuesto, por encima de los niveles citados seguiremos largos, haya metesacas o no.


Un saludo.
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Estrategia 6 junio 2007 {Bund}

Buenas, parece que los índices están dispuestos a tomarse un respiro, pero pese a todo para nuestro escenario aún no ha pasado nada, ya sé, ya sé... vemos caer un día o un par de días más de un 1% a cualquier índice director y empezamos a inquietarnos, a ver techos donde (aún) no los hay, sean psicológicos (p.ej. los 8.000 del Dax) o reales, etc... Aquí, repito, aún no ha pasado nada, y si nos ponemos nerviosos es porque estamos en una liga que no es la nuestra, así de claro, una cosa es el intradía y otra la tendencia diaria, que sigue impecablemente alcista, y en este escenario toda caída (de momento) debe ser considerada como una oportunidad de compra o reincorporación para quien no este posicionado largo en los índices.

Lo que pase mañana servirá para la estrategia de pasado, pero hoy, a estas horas, nada ha cambiado, mañana será una sesión muy importante por el tema de la decisión sobre tipos de interés del BCE, pase lo que pase serán la excusa perfecta para caer o subir, igual que en los bonos. Obviando la volatilidad del momento de la decisión, el Bund podrá seguir cayéndose o comenzar un rebote y luego vendrán los análisis a posteriori en lo que todo cuadrará... como el balance contable de Enron.

Por tanto, la sesión de mañana es muy importante pero debemos encararla con tranquilidad y dejar que el mercado hable un día más, en todo caso las últimas referencias de vela morada en Dax Xetra y EuroStoxx50 servirán como salvavidas para un 27 de febrero reloaded, por si se da, no porque los sistemas lo digan, que como veis las velas siguen verdes, al mercado podemos perdonarle tiempo pero no dinero (o precio hablando con mayor propiedad).

Y ahora vamos con el Bund, no rebota ni a la de tres, y lo mismo dicho arriba sirve también para los bonos, pase lo que pase con los tipos de interés, el Bund hará lo que haga, eso da igual. Si rebota, pues en un momento de baja volatilidad y en el periodo posterior a las 15:30 horas, nos rolaremos comprando los futuros necesarios para cerrar el vencimiento de junio fgblm7 y venderemos los mismos contratos en el fgblu7 que es el vencimiento de septiembre, por supuesto que luego el precio suba o baje debe darnos igual, nuestro corto viene abierto de mucho más arriba y las -posibles- perdidas que veamos en la posición en la plataforma no serian reales.

Ahora bien, si sigue cayendo durante toda la sesión y al final de la misma, nos encontramos con un Bund que al cierre está a menos de 10-15 puntos del mínimo intradía de mañana, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar el corto en la subasta o los últimos 15 minutos de la sesión. El plan, -aprovechando el vencimiento- es el siguiente: si al día siguiente (el jueves) el mercado cayese al tick por debajo del mínimo de mañana abriríamos de nuevo el corto, si al mercado le diese por rebotar nosotros estaríamos haciendo un largo fuera del mercado, esperando a que si el mercado sube tengamos señal de giro a largo (donde simplemente abriríamos un largo) o bien simplemente para intentar abrir el corto más arriba usando como referencia los mínimos intradía de cada uno de los días siguientes. Ese es el plan con motivo del vencimiento, a ver si con un poco de suerte cuadrase con un posible rebote de cierta entidad en el Bund, y si no, pues nada, seguiremos cortos habiéndole regalado al mercado 15 (o menos) puntillos.


Un saludo.
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Estrategia 5 junio 2007 {seguimiento}

Todo sigue igual, hoy ha sido una jornada tranquila en los índices directores, pese a que china de nuevo cayó un 8%, lo más destacable en Eurex ha sido la calma en el bono Bund, cuyo rango diario ha sido más que escueto: 16 puntos de máximo (111,85) a mínimo (111,69), posiblemente hasta el vencimiento siga comportándose igual o incluso siga goteando a la baja, aunque también hay que tener presente la cita de este miércoles con los tipos de interés del BCE, suban o se mantengan podrían ser la excusa perfecta para seguir cayendo (subiendo los índices) o rebotar (empezar a corregir los índices) vamos... que a priori lo que pase el miércoles podrá justificarse de todas todas el jueves, a toro pasado como siempre, de todos modos es importante como mucho el miércoles rolarnos al próximo vencimiento en el Bund (que vence el jueves por la mañana), en todo caso, según se comporte mañana (él y el resto del mercado) es posible que nos de pie a una estrategia para el miércoles aprovechando la necesidad de rolarnos, mañana más.


Un saludo.
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Compártelo financiero: Enviar noticias a sitios sociales de promoción con un clic

Buenas, hoy de nuevo un off topic dentro de la serie de posts con trucos o mejoras para las plantillas de blogs o páginas web, y el de hoy es el pie de entrada con todos esos botoncillos/iconos para enviar artículos considerados de interés por el lector fácilmente a un sitio social de promoción de noticias, y como lo nuestro es la bolsa, pues lo llamaremos ‘Share this financiero’ en inglés de Albacete ;-)

Como podéis observar permite enviar fácilmente los artículos a Rankia, n€góciame, mirlobolsa, Webalalza, TopFN y ya mas generalista a del.icio.us, los tres buques de iniciativa hispana coRank, menéame, Fresqui y por último el botón para guardar dicha entrada en nuestros favoritos en Technorati.

Si la página donde los vais a poner tiene fondo blanco sólo tenéis que coger este código en plan copiar y pegar y a funcionar, si las palabras "Enviar a" os estorban o queréis poner otras pues vosotros mismos.

Ahora bien, el plus de este hack es que existe una versión alfa, para aquellas páginas que no tienen el fondo de color blanco, si usáis este otro código -también en modo copiar y pegar- veréis la integración perfecta de dichos botones con vuestra página, aunque bueno, lo de perfecta habría que entrecomillarlo porque algunas versiones de Internet Explorer no se llevan muy bien con las imágenes .PNG con canal alfa transparente, los .GIF con alfa no dan ningún problema en ningún navegador, pero como los .GIF no admiten degradados en el canal alfa, pues en los iconos que no tienen perfiles cuadrados (la mayoría) los gifs no nos sirven, por tanto son todos .PNG, que además es un formato de compresión sin perdida de calidad.

A continuación podéis ver tres ejemplos de cómo se verían los botones si usáis el código para degradados de canal alfa, para verlos con mayor detalle podéis clicar sobre cada uno de ellos y los veréis ampliados nada menos que por seis veces.





Evidentemente estos códigos son para blogs en Blogger y basados en Blogger (como por ejemplo pueda ser la red de blogs de Rankia), pero se puede usar en cualquier tipo de página web o blog si cambiamos los códigos <$BlogItemPermalinkURL$> y <$BlogItemTitle$> por los códigos correspondientes en nuestra plataforma, <$BlogItemPermalinkURL$> es el comando que extrae la URL del post y <$BlogItemTitle$> es el comando que extrae el título del post, cambiando eso el resto del código es universal.

Un saludo.

Trucos publicados hasta el momento:


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Estrategia 4 junio 2007 {seguimiento}

Buenas noches, la verdad es que con estos subyacentes poco trabajo tenemos estratégicamente hablando, ¡y que siga la racha!, hay un clima de euforia en el que la codicia es la reina del mercado, la gente quiere comprar porque ‘sabe’ que si lo deja para mañana tendrá que hacerlo más caro, lo que retroalimenta las subidas, y hoy la estrella es el sector eléctrico, ayer el Santander, otro día arranca Telefónica, y dentro de dos sesiones lo hará... qué más dá, hay muchos sectores para alimentar la rotación.

En Europa lo mismo, “comprad, comprad malditos”, eso parece que es lo que le dicen las conciencias a los inversores, y los más codiciosos muchas veces son los propios insiders que en sus guerras de control arrastran a los mercados con ellos, los más codiciosos son los directivos cuando los ciclos están llegando al principio del fin, veremos cuánto dura, los mercados han metido la quinta y la verticalidad se acentúa, lo que para los elliotistas será la quinta de quinta de quinta de quinta... de quinta enésima desde que en 2003 arrancasen los mercados.

Con este panorama no voy a ser yo quien pida prudencia, primero porque sé que nadie me haría caso e “ir pa’na es tontería” y segundo porque nos interesa que esta euforia ralle la irracionalidad un poco más de tiempo, luego respecto a los máximos que veamos tendremos que girarnos regalando al mercado quién sabe si 200 ó 300 puntos, pero qué más da eso si la situación nos lleva subir antes otros ¿600?

Como siempre al ser viernes os pongo también, además del chart diario, el semanal a modo de zoom out, repito lo dicho para hoy en la estrategia de ayer: ¡Vaya vencimiento M7! Además, también pego la tabla de índices que sigo, a modo de hemeroteca, la semana que viene supongo que el Dax Xetra batirá los máximos históricos del 2000 lo que luego haga está por ver, pero parece que este impulso no parará hasta que se toquen dichos niveles, y el próximo será el EuroStoxx50 ;)

De seguir así, lo más emocionante que tendremos por delante la semana que viene (a parte de si se tocan o no los máximos del Dax, pero eso no es sobre la operativa) será el vencimiento del futuro del Bund de Junio M7, al que le quedan 4 días de vida, el jueves día 7 muere, y antes tendremos que rolarnos al vencimiento de Septiembre U7, y ojito porque los bonos SI exigen entrega física de contrapartida al vencimiento, es decir, tenemos que rolarnos SI ó SI, no como en el caso de los futuros del Dax o EuroStoxx que si quisiéramos podríamos dejarlos expirar y luego se liquidan como un día normal.

Quizá la situación invite a simplemente cerrar el corto y confiando (por supuesto siguiendo el mercado) abrirlo más arriba en el U7 dando por olvidado ya el esperado rebote :-), pero los veteranos ya sabéis que no soy muy partidario de andar haciendo experimentos, y menos moviéndonos en la perspectiva diaria en que aquí nos movemos, que como está quedando demostrado es sin duda muy muy rentable, y es que en futuros NO hace falta moverse en el rabioso intradía, es más... salvo que seas muy buen trader y tengas tiempo, no es ni recomendable, pero los brokers nos venden la moto para que operemos y operemos y operemos lo más posible: “objetivo 12 puntos stop 4” nos dicen, normal, ellos viven de las comisiones y nadie tira piedras sobre su propio tejado, no les culpo.

Bueno, pues el lunes modo seguimiento y a seguir viendo los toros (osos en el caso de los bonos) desde la barrera, cuidaros.


Un saludo.
Entrada relacionada: Estrategia 1 junio 2007 {seguimiento}
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