29 de abril de 2009

Los índices Europeos (Dax Xetra, EuroStoxx50, Ibex35…) parece que tienen un a-tractor amarillo… perdón naranja

Futuro Dax Xetra en semanal desde comienzo caidas en maximos en diciembre 2007 a cierre viernes 24 abril 2009Bueno, disculpad la broma con la referencia a aquella machacante canción del verano del año la polka, pero curiosamente, graficando los grandes índices desde el mismo inicio de las caídas allá por finales de 2007, en semanal y con escala logarítmica que es como deben ser estas cosas, para ver la REALIDAD de las magnitudes, veréis que los grandes índices europeos, incluidos sus curvas de los futuros continuos (con la existencia de los gaps trimestrales inclusive que pueda haber a alza y a la baja en este periodo entre vencimientos) se comportan bastante bien respecto al atractor naranja -una simple directriz- que he dibujado en los charts.

Futuro EuroStoxx50 en semanal desde comienzo caidas en maximos en diciembre 2007 a cierre viernes 24 abril 2009Debéis/podéis clicar los charts para verlos a tamaño completo, en el caso del futuro del Dax Xetra 30, FDAX, todo parece indicar que lo más probable es que antes de que se tome un respiro irá a la zona de influencia de los 4.800 puntos por los que pasa esta semana la directriz bajista de color naranja. En el caso del futuro del EuroStoxx50, FESX, parece que podríamos ver los precios en una banda equivalente a la horquilla 2.350-2.450, aunque lo lógico sería que el comportamiento equivalente propio a los niveles del 4.800 en el Dax fuese en los 2.350 puntos en el Eurostoxx, pero ya se verá, de llegar.

En el caso del contado del Ibex 35 sucede como en el Dax Xetra 30, la directriz naranja es muy clara y el comportamiento similar de esta hipótesis debería llevar a este índice (en realidad a los 5 valores que mueven al Ibex 35) al entorno de los 9.000 puntos.

Básicamente este post es a modo de curiosidad, como a veces teniendo las líneas dibujadas vas viendo como el precio va a buscarlas, pasa muy a menudo, y, en realidad es que poco hay que añadir a las estrategias en diario de hace ya un buen numero de sesiones, yo me decantaba porque el mercado no iba a poner nada fácil a quienes no estuviesen ya largos (o con la patita en ya el mercado) el incorporarse y de momento así está siendo, contra toda lógica ‘esto’ sigue muy fuerte, ayer mismo se batieron en intradia los máximos intradia de la semana previa en el FDAX, increíble, tranquilamente increíble.

Contado Ibex35 en semanal desde comienzo caidas en maximos en diciembre 2007 a cierre viernes 24 abril 2009Digamos que tarde o temprano llegará ese recorte, pero dudo que el recorte sea muy profundo en precio y quizá si algo más amplio en tiempo, vamos, en línea con mi último discurso al respecto de los índices, los sistemas en diario, de los que un día de estos próximo subiré charts, están a cierre de ayer, ambos, tanto el futuro del Dax Xetra FDAXM9 como el futuro del EuroStoxx50 FESXM9 de color verde e IdDdM valor 1,5, justo en el medio de la escala del Índice de Direccionabilidad de Movimiento que va de 0 (muy bajista) a 3 puntos (muy alcista) ambos inclusive.

Y los bonos Eurex, pues que lo mismo, aburridito me tienen, fuera, pero con el brazo cansado de estar aguantando la escopeta, más novedades, de producirse, en tiempo real en mi twitter @mercados, as usual.

Un saludo.
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6 de abril de 2009

Calendario festivos bolsa Semana Santa 2009, días 9, 10 y 13 de abril

Bolsa de Madrid:

Festivo desde el viernes 10 de abril hasta el lunes 13 de abril de 2009, ambos inclusive, el mercado permanecerá totalmente cerrado, tanto el mercado de contado como el mercado de futuros y opciones MEFF.


Eurex, Mercado de derivados:

La intermediación de TODOS los derivados Eurex negociados en la plaza germana (incluidos por tanto nuestros ‘amados’ EuroStoxx50 FESX, Dax Xetra FDAX y Bund FGBL) cerrarán el día 10, viernes, y el día 13, lunes, por la festividad de Semana Santa y horario unificado de contratación europeo.


Wall Street y Mercado de futuros de Chicago, CME:

El jueves 9 de abril de 2009 el mercado regular de contado de la bolsa de Nueva York abrirá MEDIA sesión, hasta las 12.00 horas, hora local de Wall Street.
En el mercado de futuros CME, el jueves día 9, TODOS los productos derivados tendrán el horario NORMAL de intermediación EXCEPTO los futuros del tipo “Interest Rate” (futuros sobre bonos y otros derivados vinculados a deuda) y los futuros del mercado de divisas “Forex” que se intermediarán sólo MEDIA sesión.

El viernes 10 de abril, “Good Friday”, es festivo y TODO el mercado estará CERRADO, tanto contado como futuros CME.

El domingo 12 de abril todo el mercado de futuros Globex abrirá con normalidad en su horario habitual, NO es festivo.

El lunes 13 de abril de 2009, NO es festivo, y tanto el mercado regular de contado, como los mercados de futuros abren con total normalidad. El lunes SÍ hay bolsa en USA.


Un saludo y a disfrutar de los días que se tomen de merecido descanso.

13 de marzo de 2009

Ligero vistazo y comentario a todos los índices focalizando en el Dax Xetra

20090311 diario Dax Xetra 30 (futuro índice Eurex, chart análisis técnico y sistema)Del Dax no voy a comentar casi nada (clicar en el chart para verlo a tamaño completo), ya hablaremos largo y tendido los próximos días, que por hoy ni quiero agobiar aquí en el blog ni quiero espantar a mis followers con un perfil menos financiero... pero vamos, sí, ahora mismo está para comprar y con más motivo si se produce alguna recaída que alivie la sobrecompra intradiaria de estos tres últimos días, que le ha llevado a subir 400 puntos desde los 3.600 que se encontraba, en porcentaje un nada despreciable +11% que tendría que digerir un poco, pero no se puede saber y si sigue subiendo habría que hacer caso a los sistemas que llevan dos días avisando seriamente del giro, cerrar los ojos, y sobreponderar la posición larga.

Hay mucha gente que espera una claudicación antes de considerar que pueda venir la subida buena, un ‘que corra la sangre’ para luego comprar, también hay otra gran cantidad de gente que le falta un tramo adicional de bajada ‘no sangrante’ para ver después la que ellos creen que también puede ser la subida buena... y yo os/les digo que el mercado por lo general no pone las cosas tan fáciles, que si no todos ricos, no sea que ni vaya a haber un mínimo retroceso, ni un baño de sangre, ni un tramo adicional a la baja y ‘la subida con mayúsculas’ ya haya comenzado... ya veremos.

De momento desde diciembre de 2007 hasta marzo de 2009 el FDAX ha pasado -redondeando- de los 8.200 a los 3.600 puntos, cosa que a medio o largo plazo vista no se vira así de la noche a la mañana, grano a grano habrá que hacer granero.

Saludos.

12 de marzo de 2009

Los bonos USA bajistas... los bonos Eurex Bund, Bobl, Schatz... ¿haciendo un techo?

20090311 diario Bund, Bobl y Schatz (futuros bonos Eurex, chart análisis técnico y sistema) 20090311 diario ZB 30 años, ZN 10 años y ZF 5 años (futuros bonos USA, chart análisis técnico y sistema)
Clicar los dos charts para verlos a tamaño completo.

Cuando la última vez comparé gráficamente que existía una clara divergencia entre el comportamiento de los bonos a un lado y otro del charco hacía sólo unos cuatro meses que se había iniciado el movimiento alcista -en ese caso sin divergencias- y nada hacía presagiar que lo que ya se atisbaba en el macroanálisis del 3 de agosto de 2008 cuya parte referente a los bonos Eurex podéis leer aquí, y sobre todo mirad este chart embebido en el análisis, iba a ser tan absolutamente aburrido como espectacular y rentable, nueve meses en posición larga mantenida en el Bund, posición que finalmente en este último vencimiento de marzo decidí cerrar y no rolar normalmente en base a lo que venían mostrando los charts y sistemas en diario, y de momento pese a que el gap -o mejor dicho, el no gap- entre vencimientos en el gráfico continuo se cubrió, bien parece más una dilatación, y en el chart del vencimiento de junio M9 en vigor día a día se va viendo un deterioro mayor y podríamos tener un techo -o al menos parada- en la curva de precios de los futuros sobre bonos en general y del Bund en particular,... que ya está bien el señor trade cerrado en 125,82. Fijaros que el chart de cabecera de los bonos Eurex de esta entrada sólo contempla el espacio temporal desde mediados de agosto a hoy, y el trade ya venía largo,... a nivel personal es uno de mis trades más duraderos y satisfactorios.

Como resumen a lo que fue este, y para no repetirme más, nada mejor que leáis los ‘tuiteos’ comentando la posición cerrada y su evolución (con sus enlaces ‘live’ a la propia operativa), no me extiendo más:

Hoy (ayer en realidad) es el vencimiento de bonos Eurex de marzo H9 y como comenté hace días http://tr.im/h4Qd los contratos de junio M9… 10:33 AM Mar 6th
…venían aprox un 1% por debajo, concretamente en el Bund unos 1,25 puntos, un 'NO gap' entre vtos. Ante posibilidad de doble techo a CP 10:34 AM Mar 6th
…en entorno de las 126 figuras del Bund, en el contrato continuo podía pasar ó 1 que ese no gap se cubriese como mantequilla ó, 2 que 10:35 AM Mar 6th
…sirviese de ruptura confirmando la figura de techo. Ayer NO rolé los largos llevados desde 30 junio de 2008 a 110,45 http://tr.im/h4Qe 10:35 AM Mar 6th
…(tb http://tr.im/h4Qf), la media posición conservada http://tr.im/h4Qg la cerré y parece el mercado se decantará por la opción 1 :-| 10:36 AM Mar 6th

Un saludo.
Entrada relacionada Entrada relacionada: Bonos Eurex vs. Bonos USA ¿Quién tiene/tendrá razón?

El Euro-Dólar bastante aburrido también... pero más alcista que bajista

20090311 diario EURUSD Par divisas Euro-Dólar (spot forex, chart análisis técnico y 2 sistemas)Este par es una de esas tres cosas que tradeamos desde hace unos meses y sin apalancamiento, vamos, cambio moneda puro y duro, y con muchísima tranquilidad, más todavía de la mostrada operando en el Dax o el Bund (que son las otras dos cosas).

Tras la magnífica señal de giro a corto dada en el entorno de los 1,57 (leer esta parte de una macro entrada del 3 de agosto y echando un ojo al seguimiento -inverso- sucesivo en la languideciente zona de Charts), y con un amago a mitad de camino de giro, el 28 de noviembre posicioné la liquidez por completo del lado largo en el par EurUsd en el entorno del 1,2745.

Desde entonces vivimos una arrancada espectacular para finalmente corregirlo casi todo y de momento sigue salvando los muebles y ahora parece que de nuevo desde hace unos días intenta recomponer un tramo al alza, con la excusa del comportamiento de otros índices, bonos y materias primas, fijaros como la directriz bajista de corto plazo -no dibujada, verla mentalmente- se rompe y como el sistema superior lleva ya muchas jornadas de color azul y el inferior intenta dar avisos de giro color cian mediante,... lo que podría servir para hallar la cuadratura del círculo temporal a este movimiento de ida y vuelta... ¿dije ya que me tomaba con muuucha tranquilidad este tipo de operativa de cambio moneda?

Un saludo.
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